| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年11月03日 09:52 |
作者： |
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基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
长信利息收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）于２００３年１２月２５日经中国证券监督管理委员会证监基金字［２００３］１４９号文批准公开发行。本基金的基金合同于２００４年３月１９日正式生效。
重要提示
本基金于２００３年１２月２５日经中国证券监督管理委员会证监基金字［２００３］１４９号文批准公开发行。本基金的基金合同于２００４年３月１９日正式生效。
长信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为２００９年９月１９日，有关财务数据和净值表现自２００９年１月１日至２００９年６月３０日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国农业银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
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（二）主要人员情况
１、基金管理人的董事会人员情况
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２、监事会成员
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３、经理层成员
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４、本基金基金经理
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５、投资决策委员会成员
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（三）内部组织结构及员工情况
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二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市海淀区西三环北路１００号金玉大厦
法定代表人：项俊波
成立日期：２００９年１月１５日
注册资本：２６００亿元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：０１０－６８４２４１９９
联系人：李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于２００９年１月１５日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界５００强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，２００４年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。２００７年中国农业银行通过了美国ＳＡＳ７０内部控制审计，并获得无保留意见的ＳＡＳ７０审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。
中国农业银行证券投资基金托管部于１９９８年５月经中国证监会和中国人民银行批准成立，２００４年９月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
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基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。
（二）与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息：
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四、基金的名称
长信利息收益开放式证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益水平。
七、基金的投资方向
本基金投资对象主要包括：现金、一年以内（含一年）银行定期存款、大额存单、剩余期限小于３９７天（含３９７天）的短期债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、中央银行票据、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
本基金目前的投资对象主要包括银行存款、短期债券、中央银行票据、回购协议等，待获得监管部门的同意或许可后，本基金也将投资于大额存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其他金融工具。
八、基金的投资策略
（一）决策依据
１、国家有关法律法规和《基金合同》的有关规定；
２、宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等；
３、国家财政政策、货币政策以及利率走势、通货膨胀预期等；
４、类别资产的预期收益率及风险水平。
（二）投资程序
本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
１、研究发展部、固定收益部提交有关宏观经济分析、投资策略、债券分析等各类报告和投资建议，为投资运作提供决策支持；
２、投资决策委员会对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券市场走势等因素进行综合分析，制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策；
３、基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下，拟定投资方案；
４、投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策；
５、基金经理根据投资决策在授权范围内构造具体的投资组合及操作方案，交由交易管理部执行；
６、金融工程部定期对基金投资组合进行绩效和风险评估，并提出风险控制意见；
７、基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。
（三）投资组合管理的方法和标准
１、利率预期策略
通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。
２、资产配置策略
根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。
３、无风险套利策略
由于市场分割，银行间市场与交易所市场的短期利率在一定时间可能存在定价偏离，同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。
４、现金流预算管理策略
通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金财产的流动性。
九、基金的业绩比较标准
本基金业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）
十、基金的风险收益特征
基金为货币市场基金，其预期收益和风险水平低于债券型、混合型和股票型基金，属于证券投资基金产品中低风险的投资品种。
十一、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截自２００９年１月１日至２００９年６月３０日（摘自年半年度报告），本报告中所列财务数据未经会计师事务所审计。
１、报告期末基金资产组合
金额单位：人民币元
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２、报告期债券回购融资情况？
金额单位：人民币元
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注：（１）报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
（２）报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的情况：不存在。
３、基金投资组合平均剩余期限 ＠？ （１）投资组合平均剩余期限基本情况？？
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注：报告期内投资组合平均剩余期限违规超过１８０天的情况：本报告期不存在。
（２）期末投资组合平均剩余期限分布比例？？
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４、报告期末债券投资组合
（１）按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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（２）基金投资前十名债券明细
金额单位：人民币元
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５、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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６、投资组合报告附注
（１）本基金采用摊余成本法计价。
（２）本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
（３）本报告期内没有需说明的证券投资决策程序，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚。
（４）其他资产的构成
单位：人民币元
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十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现（截至２００９年６月３０日）
１、历史各时间段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较列表（２００９年半年度报告数据）：
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２、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比：
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图示日期为２００４年３月１９日至２００９年６月３０日
注：按基金合同规定，本基金自合同生效日起３个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十五条（八）投资限制的规定：
（１）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；（２）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的３０％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的５％；（３）在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的２０％；（４）投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的８０％；（５）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
本基金投资组合的平均剩余期限，不超过１８０天。
由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中，造成基金在某一时间无法达到上述比例限制，本基金管理人将在１０个交易日内积极调整基金投资组合，以达到上述比例限制。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
１、与基金运作有关的费用基金费用的种类
（１）基金管理人的管理费；
（２）基金托管人的托管费；
（３）基金的销售服务费；
（４）证券交易税费；
（５）基金信息披露费用（本基金成立前的信息披露费用不从基金财产中列支）；
（６）基金份额持有人大会费用；
（７）与基金相关的会计师、律师等中介机构费用（本基金成立前所发生的与本基金有关的会计师费和律师费不从基金财产支付）；
（８）按照国家有关规定和《基金合同》规定可以列入的其他费用。
上述基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
２、与基金运作有关的基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的基金管理费
基金管理人的报酬是基金管理费，在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的Ｇ％年费率计提。
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计算方法为：
Ｈ＝Ｅ×Ｇ％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费；
Ｅ为前一日的基金资产净值；
Ｇ％为年管理费率；
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（２）基金托管人的基金托管费
基金托管人的托管费每日计算，按前一日基金资产净值的Ｔ％年费率计提，每一基金的托管费率如下：
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托管费计算方法为：
Ｈ＝Ｅ×Ｔ％÷当年天数；
Ｈ为每日应支付的基金托管费；
Ｔ％为年托管费率；
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（３）基金的销售服务费
本基金依照相关法律法规和《基金合同》的规定收取基金销售与持有人服务费。本项费用专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
基金销售与持有人服务费按每日计算，按前一日基金资产净值的Ｘ％年费率计提，本基金的销售与持有人服务费率如下：
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销售与持有人服务费计算方法为：
Ｈ＝Ｅ×Ｘ％÷当年天数；
Ｈ为每日应支付的基金销售与持有人服务费；
Ｘ％为年销售与持有人服务费率；
Ｅ为前一日的基金资产净值。
基金销售与持有人服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售与持有人服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（４）上述与基金运作有关的费用中（４）到（８）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
３、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
４、基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售与持有人服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和基金销售与持有人服务费率，经中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会；调高基金管理费率、基金托管费率和基金销售与持有人服务费率，须召开基金份额持有人大会审议。调整基金管理费率和托管费率，基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２个工作日在指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
１、本基金的申购费、赎回费为０。
２、基金的转换费
基金转换费由投资者承担，本基金的转换费率如下：
表：本基金管理人旗下基金［前端］转入长信双利［前端］与长信利丰转换费率表
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（注）Ｎ：持有年限，Ｍ：转出金额
表：本基金管理人旗下基金［前端］转入长信利息、银利、金利、增利转换费率表
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（注）Ｎ：持有年限，Ｍ：转出金额
根据２００９年９月１２日临时公告《长信基金管理有限责任公司关于开通旗下基金转换业务的公告》，自２００９年９月１６日起在本公司直销机构及本公司旗下基金部分代销机构开通旗下六只开放式基金的相互转换业务，实行前端收费基金与前端收费互转，后端收费互转暂停。
基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前２个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
十四、基金的收益与分配
（一）收益的构成
基金收益包括：基金投资所得债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。
基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。因买卖证券差价关系，本基金存在日净收益为负值的可能。
（二）收益分配原则
１、基金收益分配采用红利再投资分红方式，投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。
２、“每日分配、按月结转”。本基金从２００７年４月１日起，收益分配由以前的“每日分配、每日结转”改为“每日分配、按月结转”，即本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算并分配当日收益，每月集中结转收益，使基金帐面份额净值始终保持１．００元。若投资者赎回基金份额时，该赎回份额对应的待支付收益将与赎回款项一起结算并支付，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
３． 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
４． 本基金收益每月集中支付一次，基金合同生效不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。
５、在符合法律法规的前提下，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配比例为１００％。如当日收益为正，则相应增加基金份额；如当日收益为负，则不进行收益分配并相应减少基金份额，保持基金份额净值为１元。
６、投资者当日收益的精度为０．０１元，收益分派计算结果如为正，实行小数点第三位后截除， 剩余部分划归基金财产；收益分派计算结果如为负，实行小数点第三位非０即入，剩余部分划归基金财产。
７、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
（三）收益分配方案
本基金收益根据本基金合同规定的分配原则进行分配，收益公告由基金管理人编制，经基金托管人复核，每开放日公告一次，披露公告截止日前一个开放日每万份基金净收益及７日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的７日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和７日年化收益率。基金管理人不另行公告基金收益分配方案。对上述事项，法律法规有新的规定时，基金管理人应按新的规定作出调整。
（四）收益公告
本基金每开放日公布前一开放日基金日收益以及基金７日年收益率。基金收益公告由基金管理人拟定，基金托管人核实后确定。本基金按日计算收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
公告日前一开放日每万份基金份额收益（基金日收益）＝［当日基金净收益／当日基金发行在外的总份额］＊１００００
结果精度为０．０００１，第五位采用截位的方式。
公告日最近７日收益折算的年资产收益率（％）（基金７日年收益率）＝［＠］＊１００％
＠为最近第ｉ日的每万份基金份额收益。如不足７日，则采取上述公式类似计算。
（五）基金收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式，免收再投资费用。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书（《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：
１． 在“三、基金管理人”部分， 主要人员情况中，更新了曾芒先生的职务；对内部组织结构和员工情况进行了更新；更新了基金管理人的内部控制制度；
２． 在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的名称和相关业务经营情况的有关资料；
３． 在“五、相关服务机构”部分，增加和更新了代销机构的基本资料；
４． 在“八、基金的申购、赎回与转换”部分，更新了基金的转换的内容；
５． 在“十、基金的投资、十一、基金的业绩”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容和基金的投资业绩；
６． 在“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分，托管协议当事人的信息替换为签订协议时的内容；
７． 在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，更新并完善了相应的服务；
８． 在“二十四、其他应披露的事项”部分，更新了２００９年３月２０日至２００９年９月１９日本基金的相关公告事项。
长信基金管理有限责任公司
２００９年１１月３日
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