| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月29日 05:53 |
作者： |
|
| |
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：２００９年１０月２９日
§１ 重要提示
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注１：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注２：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰优选累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００３年６月１６日至２００９年９月３０日）
注：本基金投资符合基金合同要求的投资比例。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１．任职日期和离任日期均指公司董事会决议通过之日；
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告
期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法规及基金合同规定的要求；基金的投资范围、投资比例及投资组合也均符合有关法规及基金合同的规定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人旗下金鹰成份股优选证券投资基金的净值增长率为－４．１６％，金鹰红利价值灵活配置基金净值增长率为－１３．６１％，金鹰中小盘精选证券投资基金净值增长率为－４．３３％，金鹰行业优势证券股票型证券投资基金净值增长率为－１４．２４％，基金净值增长率最高相差１０．０８个百分点。
从股票和债券收益率来看，本报告期金鹰红利基金股票收益率为－１３．６１％，债券收益率为０；金鹰优选基金股票收益率为－４．４９％，债券收益率为０．１９％；金鹰中小盘基金股票收益率为－４．５５％，债券收益率为０．２２％，金鹰行业优势基金股票收益率为－１４．２４％，债券收益率为０。四只基金中，债券收益率最高相差０．０３个百分点，股票收益率最高相差９．７５个百分点。
在３季度的Ａ股市场行情中，市场波动幅度比较大，金鹰成份股优选基金投资标的主要为大市值股票，金鹰中小盘基金主要投资小市值股票，金鹰红利价值基金主要投资于具有持续分红能力股票，金鹰行业优势主要投资于优势行业和优势个股。受基金契约影响，金鹰优选基金和金鹰中小盘基金、金鹰红利基金、金鹰行业优势基金的净值增长率出现一定程度的差异，这是与四只基金的投资风格和Ａ股市场运行特点相关的。
本基金管理人旗下四只基金投资风格迥异，投资范围严格受基金合同限制，金鹰成份股优选基金投资标的以上证１８０和深圳１００大市值股票为主，金鹰中小盘精选基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主，金鹰红利价值灵活配置基金投资标的以注重分红的公司为主，金鹰行业优势基金投资于优势行业中的优势个股。通过对本报告期本基金管理人旗下的四只基金在１日内、５日内和１０日内发生的同向交易和价差进行分析，不存在违反公平交易的行为。四只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易，在交易价格上不存在明显的价格差异，交易价差随市场波动随机发生的，不存在利益输送行为。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无与本投资组合投资风格相似的其它投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金在本报告期内无异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（１）行情回顾及运作分析
报告期前期，投资者对经济复苏的预期进一步提高，市场继续深化“复苏”＋“通胀”的投资逻辑，以有色、地产、钢铁、银行、煤炭为代表的板块推动大盘持续创出反弹以来的新高，周期类行业继续领涨，非周期类行业则继续盘整。
报告期后期，由于前期市场估值上升较快而引发投资者对估值的担忧，同时对经济复苏的路径与形式产生了分歧，对后续宏观政策及流动性的预期也有较大差异，市场在８月份出现一轮幅度较大的调整，市场风格在三季度后期趋向防御性投资，非周期类行业明显走强市场。
本基金在报告期内的投资体现了市场风格的转化，前期提高对周期类资产的配置比例，后期提高了对非周期性资产的配置比例。
（２）本基金业绩表现
截至２００９年９月３０日，本基金的份额净值为０．６７５５元，报告期份额净值增长率为－４．１６％，同期业绩比较基准增长率为－３．７３％。
（３）市场展望和投资策略
展望四季度的Ａ股市场，行情的演进将更依赖于基本面支持，经济数据、宏观政策与行业政策、流动性成为影响市场的重要变量，而个股方面则更依赖于业绩的支持，具有良好业绩支持的个股将有可能走出独立行情。本基金在四季度将继续关注经济复苏受益品种，并从相对估值、业绩支撑等因素出发精选个股进行配置，寻找具有估值安全边际的各个行业中既受益于经济复苏同时又符合产业结构升级的成长型股票，同时也密切关注可能出现的由于经济数据、政策与流动性拐点引发的阶段性市场风险。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本报告期末本基金投资债券５只。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件；
２、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》；
３、《金鹰成份股优选证券投资基金招募说明书》及其更新的招募说明书；
４、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》；
５、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
６、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
７．２ 存放地点
广州市沿江中路２９８号江湾商业大厦２２楼
７．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
网址：***
投资者如对本报告有疑问，请拨打本基金管理人客户服务电话（０２０－８３９３６１８０）咨询。
金鹰基金管理有限公司
二ＯＯ九年十月二十九日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
