建信收益增强债券型证券投资基金2009第三季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月29日 05:53 |
作者： |
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基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年十月二十九日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自２００９年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
１、建信收益增强债券Ａ基金：
２、建信收益增强债券Ｃ基金：
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信收益增强债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００９年６月２日至２００９年９月３０日）
１、建信收益增强债券（Ａ）基金
注：１、建信收益增强债券型证券投资基金基金合同于２００９年６月２日生效，截至报告日本基金基金合同生效未满六个月。
２、本基金债券类资产（含可转换债券）投资比例不低于基金资产的８０％，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的３０％，本基金投资于股票（含一级市场新股申购）等权益类品种的比例为基金资产的０－２０％，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
３、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
２、建信收益增强债券（Ｃ）基金
注：１、建信收益增强债券型证券投资基金基金合同于２００９年６月２日生效，截至报告日本基金基金合同生效未满六个月。
２、本基金债券类资产（含可转换债券）投资比例不低于基金资产的８０％，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的３０％，本基金投资于股票（含一级市场新股申购）等权益类品种的比例为基金资产的０－２０％，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
３、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１业绩表现和投资运作回顾
收益增强Ａ
三季度本基金净值增长率为－０．３０％，波动率为０．３４％，业绩比较基准收益率为－１．１５％，波动率为０．０７％。
收益增强Ｃ
三季度本基金净值增长率为－０．４０％，波动率为０．３２％，业绩比较基准收益率为－１．１５％，波动率为０．０７％。
三季度国内股票市场呈现快速冲高并快速回落、震荡幅度巨大的态势，沪深３００指数的区间涨跌幅为－５．２％，而债券市场基本上呈现震荡下跌的态势，全债指数的涨跌幅为－０．５１％。作为股票收益增强的债券型基金，本基金在本季度初较为积极参与了权益市场的投资，回避了固定收益产品的风险；但在股票与可转债投资品种上未能及时锁定收益，致使报告期内未能取得绝对收益。
４．４．２市场分析和未来投资策略
展望四季度，我们认为全球经济仍将处于温和复苏与再平衡的进程中，而国内经济仍将保持较好的复苏态势。但随着经济复苏的逐步明朗，宏观经济政策出现微妙变化的可能性开始加大。我们认为，在权益类产品方面，基于流动性极度宽裕与乐观的市场预期双重拟合的系统性机会难以在今年四季度出现，但考虑到当前的经济基本面持续向好与股票市场的整体估值水平看，四季度仍会有较多的结构性机会；而固定收益产品方面，从现行的货币利率看，货币政策微调所能选择的工具和空间都较大，我们认为整体利率产品在未来一段时间内都不在趋势之中，企业债等信用产品的甄别尤显重要。
从当前我国经济与社会的发展阶段以及国际经济环境来看，我们仍持续看好基于国内市场的强势品牌消费品与资源品行业、具备较高壁垒的投资品行业、具备较强国际竞争力与比较优势的优秀企业，以及具备国民经济新增长点特征的优势企业。在充分考虑风险与本基金产品特征的前提下，四季度本基金仍会延续前期相对低久期的策略，并在权益市场方面积极寻找结构性机会。
§５ 投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
５．８．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会核准建信收益增强债券型证券投资基金募集的文件；
２、《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》；
３、《建信收益增强债券型证券投资基金托管协议》；
４、关于申请募集建信收益增强债券型证券投资基金之法律意见书；
５、基金管理人业务资格批件和营业执照；
６、基金托管人业务资格批件和营业执照；
７、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
７．２ 存放地点
备查文件目录第１至５项和第７项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所；第６项文件存放在基金托管人的办公场所。
７．３ 查阅方式
基金投资者在营业时间可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件或复制件。
建信基金管理有限责任公司
二〇〇九年十月二十九日
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