汇添富上证综合指数证券投资基金2009第三季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月29日 05:53 |
作者： |
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基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：２００９年１０月２９日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、本基金的《基金合同》生效日为２００９年７月１日。
３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的《基金合同》生效日为２００９年７月１日，截至本报告期末，基金成立未满１年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００９年７月１日）起３个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
２、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为指数型基金，采用被动化投资跟踪上证综合指数的收益率，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金在报告期内累计收益率－９．１０％，同期业绩比较基准收益率为－５．７７％，收益率落后３．３３％。这主要是由于处于建仓期所致，在建仓期间业绩基准上涨了４．９６％，而本基金上涨了１．５０％，二者相差３．４６％。本基金２００９年７月１３日打开申购赎回至报告期末，累计收益率为－１０．４４％，同期业绩比较基准收益率为－１０．２０％，相差０．２４％。本基金日均跟踪误差为０．０９８４％，这一跟踪误差水平低于０．３５％，在报告期达到了投资目标。
本报告期是本基金的建仓期，基于经济复苏和通胀预期的背景，同时考虑到指数基金的本质属性，本基金采取了相对快速建仓的策略，经过８个交易日后，仓位上升至９０％附近。这种策略获取了随后市场上涨所带来的收益，最高实现了１２．６０％的收益率。７月１３日开放申购和赎回后，本基金开始保持指数基金的应有属性，股票仓位基本符合了基金合同对其的要求，从而希望有效实现跟踪上证综合指数的投资目的。
展望未来，中国宏观经济复苏迹象明显，通货膨胀也有温和表现，在财政政策和货币政策基调基本保持不变的前提下，经济增长的趋势是比较明确的，因此中国证券市场仍会有美好的前景，只是市场总是反复的方式来演绎，这需要投资者以耐性去把握。
作为被动投资的指数型基金，汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对目标指数的跟踪误差。我们也非常期望添富上证能与投资者一起分享中国经济的美好未来。
§５ 投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２．１ 积极投资按行业分类的股票投资组合（指数基金）
５．２．２ 指数投资按行业分类的股票投资组合（指数基金）
５．３．１ 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
５．３．２ 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明：
期末指数投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
５．８．６期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明：
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：本基金的《基金合同》生效日为２００９年７月１日。
§７ 备查文件目录
７．１备查文件目录
７．２存放地点
上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理有限公司
７．３查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站***查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
２００９年１０月２９日
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