东吴行业轮动股票型证券投资基金2009第三季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月28日 07:04 |
作者： |
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基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年十月二十八日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东吴行业轮动股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００８年４月２３日至２００９年９月３０日）
注：东吴行业轮动基金于２００８年４月２３日成立。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《东吴行业轮动股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末，本基金为股票型基金，净值增长率为－１．３２％，东吴价值成长双动力股票型证券投资基金为－８．６９％。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
２００９年三季度，Ａ股市场出现了先扬后抑、振荡走低的态势。我们认为，货币流动性始终是年初以来市场走强的最主要推动力。在８月初央行收紧“流动性”后，导致本轮依靠资金流动性催生的上涨行情的终结。三季度，我们重点配置了受益于货币流动性及业绩提升双重推动的行业，如银行、房地产、有色金属等品种，以及具有相对估值优势且未来业绩确定的品种，如高档白酒、汽车、医药、电力设备等。
展望四季度，在经过剧烈的下滑后，未来国内经济应该是一个中长期振荡筑底的过程，而资本市场也可能将追随经济的走势出现反复。未来经济政策可能从“保增长”向“调结构”过渡，而市场热点可能从“经济复苏”过渡到“结构调整”上来。在四季度的操作策略上，我们将重点关注以下品种：一是为业绩增长较确定的行业及重点公司，如医药、高档白酒、电力设备、汽车、工程机械等，二是可以适当参与低碳经济、节能减排、智能电网等受益于政策调整下的优质公司。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１．中国证监会批准东吴行业轮动股票型证券投资基金设立的文件；
２．《东吴行业轮动股票型证券投资基金基金合同》；
３．《东吴行业轮动股票型证券投资基金托管协议》；
４．基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
５．报告期内东吴行业轮动股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
７．２ 存放地点
基金管理人处、基金托管人处
７．３ 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站：***
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 （０２１）５０５０９６６６
东吴基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十八日
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