| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月28日 07:04 |
作者： |
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基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年十月二十八日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００６年１２月１５日至２００９年９月３０日）
注：东吴价值成长双动力基金于２００６年１２月１５日成立。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，对基金资产进行合理运作和管理，交易行为合法合规，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地为基金份额持有人谋求最大利益。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末，本基金为股票型基金，净值增长率为－８．６９％，东吴行业轮动股票型证券投资基金为－１．３２％。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
２００９年３季度，尽管国内外宏观经济和上市公司公布的经营数据均较为乐观，但Ａ 股市场呈现巨幅震荡走势，高位回落了１０％。主要是投资者担心中国改变宽松的货币政策，以及不断扩大的股票发行融资会严重影响市场的流动性，从而采取了退出观望的策略。本基金适度减仓，调整了部分行业配置。
从最近公布的数据看，ＰＭＩ指数９月份为５４．３％，数据显示中国经济仍然处于扩张的过程之中，经济复苏趋势仍然持续。而全球经济９月份的宏观数据也都超过市场的预期，我们认为这将成为市场上扬的主要催化因素。而从政策来看，近期无论是主张防御通胀压力的央行和银监会还是其他部门都强调要保持政策的连续性和一致性，这与８月份的基调有着较大差别。我们认为在未来的中央经济工作会议上，这样的基调将获得延续。因此尽管流动性宽松的最好时机已经过去，但并未出现逆转的信号。因此我们对未来Ａ 股市场总体持积极乐观的看法，市场震荡走高将是大概率事件。短期市场的走势反复将带来具吸引力的买入机会，基金将在市场的震荡中逐步提高仓位配置。
投资机会方面，我们重点看好内需，同时看好周期性行业，因为其具有顺周期性特征，基本面正在随经济复苏而不断改善。因此银行、保险、消费、资源将是我们配置的重点。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准东吴价值成长双动力股票型证券投资基金设立的文件；
２、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金合同》；
３、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金托管协议》；
４、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
５、报告期内东吴价值成长双动力股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
７．２ 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
７．３ 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：***
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （０２１）５０５０９６６６
东吴基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十八日
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