| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月28日 07:04 |
作者： |
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基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：２００９年１０月２８日
§１ 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１日起至２００９年９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：１、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、所列数据截止到２００９年９月３０日。
３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：１、长盛积极配置债券合同于２００８年１０月８日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
２、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１行情回顾及运作分析
三季度，宏观经济数据陆续验证向好的趋势，与此同时，银行的信贷投放量从上半年迭创新高的状态突然回落。对宏观经济环境的回暖与资金面的宽松程度的综合判断，成为投资者三季度最重要的博弈因素。
Ａ股市场在７月份强劲上涨后８月份剧烈下跌，过山车般的走势在Ａ股历史上也较为罕见。三季度沪深３００指数下跌５．１１％。而债券市场也在通胀预期抬头的背景下，收益率在７月份出现较快上升，１年期央票发行重新启动，利率从１．５％上升到１．７６％后得到稳定。
长盛积极配置债券基金在本季度进一步减持了中期债券，保持债券资产的低仓位和低久期。在权益资产上，以较高的仓位经历了市场的波动。
４．４．２基金业绩表现
截至９月末，长盛积极配置债券基金份额净值１．０５１３，本季度净值增长率为０．５２％，高于同期比较基准１．４７个百分点。
４．４．３市场展望和投资策略
经济环境向好和资金环境相对收紧，已经成为四季度较确定的投资前提。市场的决定力量始终是微观主体的盈利水平并由此影响的宏观经济环境，其余扰动因素并不能改变市场大的方向，三季度的剧烈波动本身就说明这一点。
从政策角度看，对宽松货币政策在未来可能产生严重通胀和退出时点的担忧，成为投资者的重要考虑因素。以银监会为代表的监管机构，对商业银行紧缩信贷、严格二套房执行标准、重新定义次级债在核心资本的构成等一系列措施，让我们有理由相信，对严重通胀的担忧和宽松货币政策的退出，在未来半年左右的时间窗口内，会始终是敏感的政策和市场话题。如果经济环境开始好转，企业盈利水平的上升速度将快于真实利率水平的上升速度，这是由政府在经济中的角色所决定的。因此，利率水平的温和变化，将会成为资本市场进入一个良性时期的重要特征和稳定器。
基于上述判断，本基金将坚持绝对收益理念，在利率风险较高的环境里以短期正回报和流动性作为债券投资的重要考量因素。在权益资产的投资上，通过投资可转债和高安全边际类股票，有效控制组合下行风险，充分分享经济成长带来的超额收益。
§５ 投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
５．８．２基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：本基金合同于２００８年１０月８日生效。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛积极配置债券型证券投资基金的批复
２、长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同
３、长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议
４、报告期内披露的各项公告原件
５、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
７．２ 存放地点
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
７．３ 查阅方式
在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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