华夏蓝筹核心混合型基金(LOF)2009第三季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月28日 07:03 |
作者： |
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基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇〇九年十月二十八日
§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１日起至９月３０日止。
§２基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００７年４月２４日至２００９年９月３０日）
注：自２００７年４月２４日起，由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》生效，根据华夏蓝筹混合（ＬＯＦ）基金的基金合同规定，本基金自集中申购期结束后１个月内使投资组合比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与比例限制的有关约定。
§４管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１本基金业绩表现
截至２００９年９月３０日，本基金份额净值为１．１２７元，本报告期份额净值增长率为－８．５２％，同期业绩比较基准增长率为－２．５２％。
４．４．２行情回顾及运作分析
３季度，在流动性和对经济复苏憧憬的共同作用下，外围市场高奏凯歌。美国、欧洲和香港市场的主要股指都创出了年内新高。Ａ股市场却独立地演绎了先扬后抑的走势。其中，随着６月宏观和信贷数据的出台，７月份市场对经济Ｖ型复苏的乐观预期达到极致，受益于持续复苏、弹性大的中游行业得到了热捧，并带动指数在７月末创出本轮行情的新高。但投资者的预期毕竟走得过快了，在这种预期被持续向好的企业盈利证明之前，市场的上涨也注定是脆弱的。更何况，经济的复苏是无数微观个体合力的结果，难免会有小的反复和波动。因此，微调政策和７月份低于预期的宏观数据成为了市场步入调整的导火索。
本基金在３季度初期保持了较高的股票仓位，并围绕复苏链条进行了积极的配置，取得了很好的效果。但在之后的市场调整阶段，由于对调整幅度预期不足，受到了一定损失。
４．４．３市场展望及投资策略
展望４季度，我们认为经济复苏将经历一个整固的过程：首先，政策是经济的内生变量，由于经济复苏不会一蹴而就，因此，刺激政策自然也不会过早退出；其次，月度新增信贷规模虽然明显下降，但结构显着优化，实体经济的资金需求仍能得到满足；最后，从经济复苏的内生动力来看，房地产销售虽然难以达到２季度的热度，但只要针对地产的信贷政策不出现实质性收紧，房市成交仍将保持相当的韧性，进而拉动地产开工持续增长。这些因素都有利于经济复苏从局部走向整体，并形成可持续的良性循环。另一方面，本次调整也有效地挤出了市场整体估值的泡沫。两方面结合，我们认为Ａ股市场后续表现仍然值得期待。行业结构上，受益于投资增长且产能受限的部分顺周期行业将会有超预期的业绩表现；受益于经济结构调整的新兴产业也将获得广阔的发展空间。
操作上，本基金将坚持“自上而下”的投资决策流程，不断优化大类资产配置和行业配置。同时坚持通过大量“自下而上”的个股研究，投资于行业成长性好、管理优秀、估值合理的个股，获取超额收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
５．８投资组合报告附注
５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
５．８．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３其他资产构成
５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６开放式基金份额变动
单位：份
§７影响投资者决策的其他重要信息
７．１报告期内披露的主要事项
２００９年７月１０日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增江海证券经纪有限责任公司为代销机构的公告。
２００９年７月２１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告。
２００９年７月２１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
２００９年７月３１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
２００９年９月１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分代销机构开办定期定额申购业务的公告。
２００９年９月４日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
２００９年９月１１日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
２００９年９月１１日发布华夏基金管理有限公司公告。
２００９年９月２４日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资创业板上市证券的提示性公告。
７．２其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、ＱＤＩＩ基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ＥＴＦ基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
截至２００９年９月３０日，公司管理资产规模超过２６００亿元，基金份额持有人户数超过１３００万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着２只封闭式基金、２２只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过１２０家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
２００９年３季度，华夏基金以深入的投资研究为基础，规范经营、稳健运作，尽力为投资人谋求满意的回报。截至２００９年９月３０日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与３年期评价的１０只主动型开放式基金中，有５只基金获得五星级评价，３只基金获得四星级评价。
在客户服务方面，华夏基金继续采取多种手段，提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌：升级网站基金账户查询系统，简化客户注册流程，为投资者提供更丰富的查询内容；调整部分开放式基金的赎回数额限制至１００份，提高了客户交易成功率；继续联系客户，本季度为超过１０万名客户完善个人资料。
§８备查文件目录
８．１备查文件目录
８．１．１中国证监会核准基金兴科转型的文件；
８．１．２《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》；
８．１．３《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》；
８．１．４法律意见书；
８．１．５基金管理人业务资格批件、营业执照；
８．１．６基金托管人业务资格批件、营业执照。
８．２存放地点
备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。
８．３查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十八日
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