| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月28日 07:03 |
作者： |
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工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金2009第三季度报告
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：２００９年１０月２８日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为２００９年７月１日起至９月３０日止。
§２基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：（１）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（２）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（３）所列数据截止到２００９年９月３０日。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：同期业绩比较基准以人民币计价，已包含人民币汇率波动等因素产生的效应。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００８年２月１４日至２００９年９月３０日）
注：本基金合同于２００８年２月１４日生效，按照本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（七）投资限制中规定的各项比例。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金本报告期内无境外投资顾问。
４．３ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．４ 公平交易专项说明
４．４
．１ 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
４．４．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
４．４．３ 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期没有出现异常交易的情况。
４．５ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（１）行情回顾及运作分析
全球股市在第三季度延续了第二季度的上升趋势。美国实体经济改善的步伐明显强化了市场信心，同时美联储维持宽松货币政策的决心也进一步刺激了全球股市和大宗原材料价格的上扬。在中国经济方面，ＰＭＩ指数持续改善，居民消费也保持了旺盛的增长态势。有理由相信中国正在由出口拉动性经济逐步向内需主导转型。
在报告期内，在保持相对较高仓位的同时，我们对投资组合也作了相应的调整。我们加大了对银行、保险和消费类股票的配置，减持了前期超配的工业和地产股。我们的这一策略在报告期内取得了不错的回报。
（２）本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为０．８３６元。本报告期份额净值增长率为１３．５９％，同期业绩比较基准增长率为１３．６７％。
（３）市场展望和投资策略
中国经济正在由依靠出口拉动转向为内需为主。在此过程中，将会产生大量的投资机会。随着全球各个经济体基本面的明显改善，伴之以全球央行持续宽松的货币政策，我们相信股票市场还将会有进一步的机会。
尽管ＭＳＣＩ中国指数２００９年预期市盈率已经恢复到历史均值水平，我们认为随着宏观经济的改善，不能低估企业盈利超预期的可能性。在这种情况下，行业和股票选择的重要性变得更加突出。我们希望在维持灵活仓位的同时保持适当的进取性，以争取一些交易性机会。
§５投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
注：由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
注：１、股票的国家类别根据其所在证券交易所确定
２、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
注：１、以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）；
２、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
５．１０ 投资组合报告附注
５．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．１０．２本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．１０．３ 其他资产构成
５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
６ 开放式基金份额变动
单位：份
７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会核准工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金募集的文件；
２、《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合同》；
３、《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金托管协议》；
４、法律意见书；
５、基金管理人业务资格批件、营业执照；
６、基金托管人业务资格批件、营业执照。
７．２ 存放地点
备查文件存放于基金管理人或基金托管人处。
７．３ 查阅方式
投资者可到基金管理人或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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