| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月28日 07:03 |
作者： |
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基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇〇九年十月二十八日
§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１日起至９月３０日止。
§２基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信经典配置证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００４年３月１５日至２００９年９月３０日）
注：根据中信经典配置混合基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条（四）投资策略、（六）投资限制和禁止行为的有关约定。
§４管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１本基金业绩表现
截至２００９年９月３０日，本基金份额净值为０．９１４７元，本报告期份额净值增长率为－２．４５％，同期业绩比较基准增长率为－２．４５％。
４．４．２行情回顾及运作分析
２００９年３季度，股票市场可谓跌宕起伏。７月份随着宏观数据环比快速上升，市场普遍预期经济可能从复苏转为过热，因此股指在周期股的带动下加速上涨。进入８月份，政府的宏观政策突然出现微调，并且明显早于市场的预期，股票市场随之大幅杀跌，市场热点转向防御性板块。９月份以来，出于六十周年大庆的维稳预期，投资者的心态逐渐平稳，市场小幅回升，主要由游资主导的创投、甲流、物联网、低碳等主题性投资热点显现，小盘股较大盘股的超额收益明显。
本基金在７月份市场快速上升阶段，增持了部分周期性股票，分享了市场快速上涨的收益。８月份基金整体仓位调整不大，主要是进行了结构调整，使组合攻防更加平衡。９月份以来，随着市场的反弹，本基金在高位进行了减仓操作，主要减持了部分强周期行业的股票，增加了组合的防御性。
４．４．３市场展望及投资策略
展望４季度，宏观经济平稳向上，流动性暂时趋紧，因此股市整体可能保持震荡格局。首先看宏观经济，随着中央政府宏观政策的微调，市场对经济快速走向过热的预期已经基本消失，但从信贷、利率、ＰＭＩ、房地产新开工、工业增加值、发电量等先导或同步的指标来看，宏观经济仍处于稳步回升的阶段，只不过未来经济爬升的斜率可能略微降低。其次看流动性，随着央行和银监会一系列微调政策的推出，股票市场流动性高峰已过。在资金供给方面，信贷政策事实上收紧，实体经济回暖吸引部分资金回流，股市盈利效应减弱降低了储蓄资金搬家的力度；在资金需求方面，ＩＰＯ和再融资提速，大小非天量解禁。因此，股市整体资金供求关系从极度宽松趋向基本平衡。综合宏观经济和流动性两个方面来看，４季度股市总体上将维持震荡的格局，未来随着宏观经济稳步回升趋势的明朗以及ＣＰＩ回升实际利率下降之后储蓄存款活化的提速，股市可能重新步入上升的趋势。
本基金在４季度将保持稳健的投资风格。在股市震荡阶段，保持中性仓位和平衡结构，通过自下而上寻找优质个股来争取获得超额收益。在行业配置上，攻守兼备，一方面超配金融、地产、地产相关产业链等顺周期行业，另一方面也保持对医药、食品饮料、商业等防御性品种的适度配置。除此之外，本基金也将关注低碳经济、股指期货等主题性投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注
５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
５．８．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３其他资产构成
５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６开放式基金份额变动
单位：份
§７影响投资者决策的其他重要信息
７．１报告期内披露的主要事项
２００９年７月７日发布华夏基金管理有限公司公告。
２００９年７月２３日发布华夏基金管理有限公司关于暂停原中信基金开户及转托管业务的公告。
２００９年７月３０日发布华夏基金管理有限公司关于整合原中信基金注册登记等业务与系统的公告。
２００９年８月５日发布华夏基金管理有限公司关于整合原中信基金注册登记等业务与系统的提示性公告。
２００９年８月６日发布中信经典配置证券投资基金分红预告。
２００９年８月７日发布华夏基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告。
２００９年８月１２日发布中信经典配置证券投资基金分红公告。
２００９年８月１２日发布华夏基金管理有限公司关于整合原中信基金注册登记等业务与系统的提示性公告。
２００９年９月１１日发布华夏基金管理有限公司公告。
２００９年９月２４日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资创业板上市证券的提示性公告。
７．２其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、ＱＤＩＩ基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ＥＴＦ基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
截至２００９年９月３０日，公司管理资产规模超过２６００亿元，基金份额持有人户数超过１３００万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着２只封闭式基金、２２只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过１２０家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
２００９年３季度，华夏基金以深入的投资研究为基础，规范经营、稳健运作，尽力为投资人谋求满意的回报。截至２００９年９月３０日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与３年期评价的１０只主动型开放式基金中，有５只基金获得五星级评价，３只基金获得四星级评价。
在客户服务方面，华夏基金继续采取多种手段，提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌：完成对原中信基金客户服务系统的整合，将原中信基金持有人纳入公司服务体系；升级网站基金账户查询系统，简化客户注册流程，为投资者提供更丰富的查询内容；调整部分开放式基金的赎回数额限制至１００份，提高了客户交易成功率；继续联系客户，本季度为超过１０万名客户完善个人资料。
§８备查文件目录
８．１备查文件目录
８．１．１中国证监会核准基金募集的文件；
８．１．２《中信经典配置证券投资基金基金合同》；
８．１．３《中信经典配置证券投资基金托管协议》；
８．１．４法律意见书；
８．１．５基金管理人业务资格批件、营业执照；
８．１．６基金托管人业务资格批件、营业执照。
８．２存放地点
备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。
８．３查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十八日
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