| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月28日 07:03 |
作者： |
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基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行）
报告送出日期：2009年10月28日
§１ 重要提示
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位： 人民币元
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：过去三个月指２００９年７月１日－２００９年９月３０日
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：截止日期为２００９年９月３０日。
本基金合同生效日为２００８年１０月２４日，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期６个月，即从２００８年１０月２４日起至２００９年４月２３日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
三季度，在经济回升态势逐渐明朗化的背景下，债券市场整体表现依然较差，同时，ＩＰＯ重启和创业板发行启动对债券市场的冲击高于预期，信用债券在三季度出现较大跌幅，本基金主要投资于企业债、公司债、分离债以及资产证券化产品等信用产品，受此影响，本季度首次出现净值负增长。ＩＰＯ开闸后，本基金积极参与新股网下申购，申购所得股票上市后均有一定涨幅，部分抵消了信用债券下跌的负面影响。
经过三季度的大幅调整后，信用债券的收益率水平已经上升到吸引力较高的水平，具有比较好的抵御通胀的能力。本基金四季度将在做好信用风险分析的前提下，通过增加杠杆的方式加大信用债券的买入力度，提高组合的基础收益率水平。
截至２００９年９月３０日，本报告期基金净值增长率－１．１７％，基金分别在７月、８月、９月向基金持有人派发现金红利，每１０份基金单位分别派发现金红利０．０９元、０．０７元、０．０９元。
§５ 投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注
５．８．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
５．８．３其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位：份
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
根据《证券投资基金法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》其配套文件及中国证监会基金部函【２００９】６３６号《关于证券投资基金投资创业板上市证券的说明》的相关规定，本基金将参与创业板上市的股票和可转换债券的投资，并严格按照公司制度流程规定进行投资决策和风险管理，同时于２００９年９月２３日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
§８ 备查文件目录
８．１备查文件目录
１、中国证监会批准设立富国天丰强化收益债券型证券投资基金的文件
２、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同
３、富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议
４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
５、富国天丰强化收益债券型证券投资基金财务报表及报表附注
６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
８．２存放地点
上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５层
８．３查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）
公司网址：***
富国基金管理有限公司
２００９年１０月２８日
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