| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月28日 07:03 |
作者： |
|
| |
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年十月二十八日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（２）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金的收益分配为按月结转份额。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
景顺长城货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００３年１０月２４日至２００９年９月３０日）
注：（１）经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于２００５年７月７日获中国证券监督管理委员会证监基金字２００５［１２１］号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以２００５年７月１４日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。
（２）截至本报告期末，本基金的投资范围符合基金合同第十九节之（三）规定的投资范围，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十九节之（八）规定的投资组合比例限制。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
３季度债市呈现先抑后扬走势。新股开闸推升短期利率，与此同时，货币政策轻微转向引发央票利率重定位，收益率曲线呈现上行趋势，其中中、短期限收益率上行幅度较大。随着央票发行利率逐步企稳，加上新增信贷如预期回落，８月份以后债市再现探底回升走势。信用市场遭遇多重压力，基础利率回升、新股／可转债发行以及面临银监会加强商业银行资本充足率管理带来信用债抛售压力，平均收益率上行约８０ＢＰ。出于对未来不确定性的考虑，短融成为相对惜售的品种，成为本季表现最好的资产类别。
基于对经济反弹和ＣＰＩ的判断，组合剩余期限维持在低位，保持流动性高的央行票据和金融债的配置比例，增持了一些短期融资券，新股发行期间加大回购配置比例。由于短端利率缓慢回升，组合静态收益持续上升。
我们预计未来宏观经济仍持续向好，但恢复的动能在减小。随着新增信贷规模的下降，商业银行用于债券市场的资金将明显增加，这点而言将有利于利率产品。而信用产品一方面受制于银行资本充足率的要求，一方面供给压力较大，收益率仍面临较大的上行压力。从ＣＰＩ的变动趋势分析，我们预计１年期央票至年底大约仍有一定的上升幅度。考虑到央票发行利率的上升可能会再度触动债市，我们仍维持对债市偏空的判断。
２００９年３季度，期间基金净值收益率为０．２９０７％；期间业绩比较基准收益率为０．５６７１％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期债券回购融资情况
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
５．３ 基金投资组合平均剩余期限
５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定单位净值，基金账面份额净值为１．００００ 元。
５．８．２ 本报告期内，本基金持有剩余期限小于３９７ 天但剩余存续期超过３９７ 天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值２０％的情况。
５．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．４ 其他资产构成
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的文件；
２、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》；
３、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》；
４、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》；
５、《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
６、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
７、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
７．２ 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
７．３ 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十八日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
