| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月28日 07:03 |
作者： |
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华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金2009第三季度报告
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年十月二十八日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：
１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００６年４月１３日至２００９年９月３０日）
注：１、根据《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金合同》规定，本基金已自基金合同生效日起３个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十六部分（二）投资范围、（六）投资限制的有关规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金合同》、《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金（账户）间公平交易系统模块，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法－银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本季度没有出现异常交易。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至２００９ 年９ 月３０ 日，本基金份额净值为０．６５８元，基金份额累计净值为２．５２５ 元。本报告期（２００９ 年７ 月１ 日至２００９ 年９月３０ 日）基金净值下跌６．５３％，同期上证１８０ 指数下跌６．６０％；本基金收益率与上证１８０ 指数同期收益率的跟踪误差为０．０６％，累计跟踪偏离度为０．０７％，与上证１８０ 指数同期收益率的相关系数为９９．９７％。
基金操作上，２００９年７月初，投资组合依据２００９年７月１日上证１８０指数成分股调整进行投资组合调整，实现基金业绩平稳过渡。上证１８０ＥＴＦ在第二季度完成分红和拆分后，２００９年第三季度一级市场申购赎回、二级市场交易活跃度均明显增加。考虑到投资组合在买入现金替代因素的同时，组合保持了高于９８％的仓位，也和基准指数保持较好的拟合度。
展望第四季度，当前Ａ股市场估值处于历史长期均线附近，估值较为合理；市场前期上涨主要依赖估值提升，下个阶段市场上涨动力更多依赖于市场盈利能力恢复；因此，我们将密切关注上市公司盈利能力。中国经济三架马车中，出口的不确定性较大；近期市场普遍预期海外经济，尤其是美国经济第四季度复苏概率较大，海外经济复苏带来中国外需的好转；外需相关行业也将成为投资重点关注对象。四季度，随着全球对节能、环保再次升温，相关的投资主题将成为关注重点，我们有理由密切关注相关低碳经济带来的投资机会。第四季度由于盈利能力、外需相关、低碳等因素将造成市场分化，我们对Ａ股市场下阶段保持局部乐观。
相应地，在操作上，我们将在保持１８０指数拟合度情况下，适当注意仓位灵活选择，密切关注１８０ＥＴＦ基金投资组合结构，适当关注市场的阶段性、结构性投资机会。
作为指数基金，本基金将在操作上提高组合与１８０ 指数的拟合度，密切国内外经济数据的变化，秉承既定的投资目标与投资策略，规范运作、勤勉尽责，认真努力地为广大投资者继续创造长期、稳定的回报。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１ 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
５．２．２ 指数投资按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资与指数投资的各前五名股票明细
５．３．１积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
５．３．２指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
５．８．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资、指数投资前五名股票未出现流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金合同》
２、《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
３、《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
７．２ 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站***。
７．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十八日
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