中欧新趋势股票型基金(LOF)2009年第三季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月27日 07:31 |
作者： |
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基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年十月二十七日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２． 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００７年１月２９日至２００９年９月３０日）
注：本基金合同生效日为２００７年１月２９日，建仓期为２００７年１月２９日至２００７年７月２８日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；本报告期内，本基金各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格遵守公平交易相关制度及流程，并在交易系统中使用了公平交易这一缺省设置，在交易过程中严格执行公平交易程序，以确保各投资组合获得公平的交易机会。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无法进行业绩比较。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易情况。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
２００９年第３季度的Ａ股市场表现无疑是对股票投资风险的一次上佳诠释。当季行情一波三折，先是７月份继续快速上涨，继而８月份的急速下跌几乎贯穿全月，９月份则体现出涨跌幅度收敛的整理特征。对于这样的走势，我们可以理解为经济复苏信号明确后的经济刺激政策弱化导致了股票市场的先扬后抑，但其本质仍是市场估值在连续提升后的回归。究竟应当给予Ａ股市场怎样的估值水平，这永远是个见仁见智的问题，没有现成的标准答案。因此投资时确保足够的安全边际就显得尤为重要。具体到本基金当季的操作，也是抱着谨慎的心态，在７月份逐步降低了股票投资比例，并减持了此前上涨幅度较大的煤炭、有色金属等行业的股票，增加了对上半年表现平平的医药、化工股票的配置。在７月份市场快速冲高时，这样的调整显得时机过早，因此当月基金单位净值涨幅少于指数涨幅，但在随后的调整中则表现出一定的抗跌性。此后考虑到市场波动幅度收窄，经济复苏预期逐步得到验证，本基金保持与业绩比较基准相近的股票投资比例，并着重配置于银行、工程机械、电力设备、汽车以及消费类等业绩增长确定、估值相对合理的行业和股票。本基金将继续贯彻积极的股票选择策略，并通过资产配置、行业配置、风格偏好选择等投资环节的适当调整追求超额收益。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
根据《证券投资基金法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及其配套文件以及基金部函『２００９』６３６号文的相关规定，本基金将遵循《基金合同》中关于基金投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的规定投资创业板上市的证券，公司已按照相关规定于２００９年９月２５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站上对相关信息予以披露。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）相关批准文件
２、《中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》
３、《中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》
４、《中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》
５、基金管理人业务资格批件、营业执照
６、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
８．２ 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
８．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（***）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００
中欧基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十七日
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