诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
重要提示
（一）诺安优化收益债券型证券投资基金由诺安中短期债券投资基金转型而来。依据中国证监会２００７年８月２３日《关于核准诺安中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》（证监基金字［２００７］２３９号），诺安中短期债券投资基金调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“诺安优化收益债券型证券投资基金”。自２００７年８月２９日起，由《诺安中短期债券投资基金基金合同》修订而成的《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效。
（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
招募说明书（更新）已经基金托管人复核。招募说明书（更新）所载内容截止日为２００９年８月２９日，有关财务数据和净值表现截止日为２００９年６月３０日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
１、 基金管理人名称：诺安基金管理有限公司
２、 设立日期：２００３ 年１２ 月９ 日
３、 注册地址：深圳市深南大道４０１３号兴业银行大厦１９－２０层
４、 办公地址：同上
５、 法定代表人：秦维舟
６、 注册资本：人民币１．５亿元
７、 办公电话：０７５５－８３０２６６８８
８、 联系人：祝兆晖
９、 股本结构：
■
（二）主要人员情况
１、董事会成员
秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌维发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁，诺安基金管理有限公司副董事长。
杨自理先生，董事，工商管理硕士。历任中国中化集团资产管理部总经理助理、中国对外经济贸易信托有限公司总经理助理、副总经理、总经理。
江彪先生，董事，经济学硕士，高级经济师。历任海南科技工业公司总经理、深圳金图实业股份有限公司董事长、中国新纪元物资流通中心总经理、中国新纪元有限公司董事长、北京中关村科学城建设股份有限公司总裁。
欧阳文安先生，独立董事，工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任、中共北京市石景山区委书记、中共北京市委常委、秘书长、北京国际电气工程公司董事长、北京国际电力开发投资公司董事长。
朱秉刚先生，独立董事，教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长、中国石油天然气集团公司计划局局长、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任。
陆南屏先生，独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任、国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。
２、 监事会成员
窦虔，经济学硕士，历任中国机械进出口总公司部门经理、联合证券投行部项目经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。
赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长、深圳证券交易所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。
戴宏明先生，监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券蔡屋围营业部研发部经理、诺安基金管理有限公司中央交易室主管。
３、 高管人员
奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。２００２年１０月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。
杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员、中融基金管理公司市场部经理。２００３年８月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司副总经理。
杨谷先生，副总经理，经济学硕士，ＣＦＡ。１９９８年至２００１年任平安证券公司综合研究所研究员；２００１年至２００３年任西北证券公司资产管理部研究员。２００３年１０月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理。
陈勇先生，督察长，经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理、民生证券公司证券投资总部副总经理。２００３年１０月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、研究部总监，现任公司督察长。
４、 现任基金经理
张乐赛先生，毕业于南京财经大学金融学院，４年基金从业经历。２００１年７月至２００４年１２月任职于南京市商业银行资金营运中心。２００４年１２月加入诺安基金管理有限公司；２００６年１月至２００６年８月担任诺安货币市场基金基金经理助理；２００６年８月起担任诺安货币市场基金基金经理，２００９年８月起担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。
５、历任基金经理
钟志伟先生，曾于２００６年７月至２００９年８月担任本基金基金经理。
６、投资决策委员会委员名单
投资决策委员会由五名成员构成。委员会主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，投资总监；王创练先生，研究部经理；梅律吾先生，基金经理；林健标先生，基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称：华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号（１００００５）
办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号（１００００５）
法定代表人：吴建
组织形式：股份有限公司
成立日期：１９９２年１０月１４日
批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行［银复（１９９２）３９１号］
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字［２００５］２５号
注册资本：４，９９０，５２８，３１６元人民币
存续期间：持续经营
联系人：郑鹏
电话：０１０－８５２３８６６７
传真：０１０－８５２３８６８０
客户服务中心电话：９５５７７
三、相关服务机构
（一）诺安基金管理有限公司直销中心
本公司在深圳、北京、上海、广州开设四个直销点对投资者办理开户、申购赎回等业务：
１、深圳直销中心
办公地址：深圳市深南大道４０１３号兴业银行大厦１９层
邮政编码：５１８０４８
电话：０７５５－８３０２６８８８
传真：０７５５－８３０２６６７７
联系人：张逸凡
２、北京分公司
办公地址：北京市朝阳区光华路甲１４号９０１室
邮政编码：１０００２０
电话：０１０－６５８６３６８８
传真：０１０－５１３０９９９９
联系人：孟佳
３、上海分公司
办公地址：上海浦东新区张扬路５６０号中融恒瑞国际大厦西塔１４０５室
邮政编码：２００１２２
电话：０２１－５８３５４５９４
传真：０２１－５８３５４６３９
联系人：屈慧华
４、广州分公司
办公地址：广州市天河区黄埔大道西７６号富力盈隆广场３９０８
邮政编码：５１０６２３
电话：０７５５－８３０２６７０１
传真：０７５５－８３０２６６７７
联系人：王园媚
（二）基金代销机构
１． 基金代销银行
（１）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号（１００００５）
办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号（１００００５）
法定代表人：吴建
联系人：陈宇
电话：０１０－８５２３８４２３
传真：０１０－８５２３８６８０
客户服务电话：９５５７７
网址：***
（２）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
联系人：田耕
电话：０１０－６６１０７９００
传真：０１０－６６１０７９１４
客户服务电话：９５５８８
网址：***
（３）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼长安兴融中心
法定代表人：郭树清
联系人：王琳
电话：０１０－６６２７５６５４
客户服务电话：９５５３３
网址：***
（４）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市银城中路１８８号
法定代表人：蒋超良
联系人：曹榕
电话：０２１－５８７８１２３４
传真：０２１－５８４０８８４２
客户服务电话：９５５５９
网址：***
（５）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：０７５５－８３１９８８８８
传真：０７５５－８３１９５１０９
联系人：兰奇
客户服务热线：９５５５５
网址：***
（６）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
法定代表人：唐双宁
客户服务电话：９５５９５
网址：***
（７）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
电话：０１０－５８３５１６６６
传真：０１０－８３９１４２８３
联系人：李群
客户服务热线：９５５６８
网址：***
（８）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
电话：０１０－６６２２３５８４
客户服务电话：０１０－９６１６９（北京）０２２－９６２６９（天津）０２１－５３５９９６８８（上海）０２９－８５７６６８８８（西安）
０７５５－２３９５７０８８（深圳）０５７１－８６５９０９００（杭州）
网址：***
（９）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市中山东一路１２号
法定代表人：吉晓辉
联系人：汤嘉惠、倪苏云
电话：０２１－６１６１８８８８
传真：０２１－６３６０４１９９
客户服务电话：９５５２８
网址：***
（１０）深圳发展银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼
联系人：周勤
电话：０７５５－８２０８８８８８
传真：０７５５－８２０８０７１４
客户服务电话：９５５０１
网址：***
（１１）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
客户服务电话：４００６６－９９９９９ 或 ０７５５－９６１２０２
网址：***
（１２）广东发展银行股份有限公司
注册地址：广州农林下路８３号
法定代表人：李若虹
电话：０２０－３８３２３７０４、３８３２２７３０、３８３２３２０６
传真：０２０－８７３１１７８０
联系人：江璐、罗环宇
客户服务热线：０２０－３８３２２２７８、０２０－３８３２２５４２
网址：***
（１３）宁波银行股份有限公司
住所及办公地址：宁波市江东区中山东路２９４号
法定代表人：陆华裕
联系人：钱庚旺
电话：０２１－６３５８６１８９
传真：０２１－６３５８６２１５
客户服务电话：９６５２８、９６２５２８（上海地区）
网址：***
２、基金代销券商：
（１）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市延平路１３５号
法定代表人：祝幼一
电话：０２１－６２５８０８１８－２１３
传真：０２１－６２５６９４００
联系人：芮敏祺
客户服务电话：４００８－８８８－６６６
网址：***
（２）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：胡长生
电话：０１０－６６５６８０４７
传真：０１０－６６５６８５３６
联系人：李洋
客户服务电话：４００－８８８－８８８８
网址：***
（３）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号
办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号中信建投证券公司
法定代表人：张佑君
开放式基金咨询电话：４００８－８８８－１０８
开放式基金业务传真：０１０－６５１８２２６１
联系人：权唐
客户服务电话：４００－８８８８－１０８
网址：***
（４）联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路５０４７号发展银行大厦１０、２４、２５层
办公地址：深圳市深南东路５０４７号发展银行大厦１０、２４、２５层
法定代表人：马昭明
电话：０７５５－８２４９２０００
传真：０７５５－８２４９２０６２
联系人：盛宗凌
客户服务电话：４００－８８８８－５５５
网址：***
（５）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：４００８－００１－００１
开放式基金业务传真：０７５５－８２５５８３５５
联系人：陈剑虹
联系电话：０７５５－８２５５８３０５
客户服务电话：４００８－００１－００１
网址：***
（６）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼
办公地址：广东省广州市天河北路１８３号大都会广场４３、４２、４１、３８、３６、１９、１８楼
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
统一客户服务热线：９５５７５或致电各地营业网点
开放式基金业务传真：０２０－８７５５５３０５
网址：***
（７）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：０７５５－８２１３０８３３
传真：０７５５－８２１３３３０２
联系人：齐晓燕
客户服务电话：９５５３６
网址：***
（８）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼
法定代表人：宫少林
电话：０７５５－８２９４３６６６
传真：０７５５－８２９６０１４１
联系人：黄健
客户服务电话：９５５６５或４００－８８８８－１１１
网址：***
（９）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层
法定代表人：王东明
电话：０１０－８４６８３８９３
传真：０１０－８４８６５５６０
联系人：陈忠
客户服务电话：０１０－８４５８８８８８
网址：***
（１０）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
电话：０２１－２２１６９９９９
传真：０２１－６８８１５００９
联系人：刘晨
客户服务电话：４００－８８８８－７８８、１０１０８９９８
网址：***
（１１）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路９８号
办公地址：上海市广东路６８９号
法定代表人：王开国
电话：０２１－２３２１９０００
传真：０２１－２３２１９１００
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：***
（１２）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼
办公地址：上海市浦东新区福山路５００号“城建国际中心”２６楼
法定代表人：方加春
电话：０２１－６８７６１６１６
传真：０２１－６８７６７９８１
联系人：罗芳
客户服务电话：４００－８８８８－１２８
网址：***
（１３）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特８号
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特８号
法定代表人：胡运钊
电话：０２１－６３２１９７８１
传真：０２１－５１０６２９２０
联系人：李良
客户服务电话：４００８－８８８－９９９或０２７－８５８０８３１８
网址：***
（１４）南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭８号
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭８号
法定代表人：张华东
电话：０２５－８３３６４０３２
传真：０２５－８３３２００６６
联系人：胥春阳
客户服务电话：４００－８２８５－８８８
网址：***
（１５）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号
办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：０２５－８４４５７７７７－９５０
联系人：李金龙
客户服务电话：９５５９７
网址：***
（１６）湘财证券有限责任公司
注册地址：中国湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
办公地址：中国湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
法定代表人：林俊波
电话：０２１－６８６３４５１８
传真：０２１－６８８６５９３８
联系人：陈伟
客户服务电话：４００－８８８－１５５１
网址：***
（１７）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层、１０层
办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层、１０层
法定代表人：王少华
电话：０１０－８４１８３３９０
传真：０１０－６４４８２０９０
联系人：马泽承
客户服务电话：４００－８１８－８１１８
网址：***
（１８）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
办公地址：天津市河西区宾水道３号
法定代表人：张志军
电话：０２２－２８４５１８６１
传真：０２２－２８４５１８９２
联系人：王兆权
客户服务电话：４００－６５１－５９８８
网址：***
（１９）中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
办公地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
法定代表人：刘军
电话：０５７１－８５７８３７１５
传真：０５７１－８５７８３７７１
联系人：王勤
客户服务电话：０５７１－９６５９８
网址：***
（２０）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼
法定代表人：杨宇翔
电话：４００－８８６６－３３８
联系人：袁月
客户服务电话：９５５１１
网址：***
（２１）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１层—２９层
办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１层—２９层
法定代表人：王益民
电话：０２１－６３３２５８８８
传真：０２１－６３３２６１７３
联系人：吴宇
客户服务电话：９５５０３
网址：***
（２２）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
电话：０５５１－２６３４４００
传真：０５５１－２２０７１１４
联系人：李蔡
客户服务电话：４００－８８８８－７７７
网址：***
（２３）江南证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路２９１号江西教育出版社六楼
办公地址：江西省南昌市抚河北路２９１号江西教育出版社六楼
法定代表人：姚江涛
电话：０７９１－６７６８７６３
传真：０７９１－６７８９４１４
联系人：余雅娜
客户服务电话：４００－８８６６－５６７
网址：***
（２４）东莞证券有限责任公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
法定代表人：游锦辉
电话：０７６９－２２１１９４２６
联系人：张建平
客户服务电话：９６１１３０
网址：***
（２５）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路３３６号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路３３６号
法定代表人：蒋元真
电话：０２１－６３２３１１１１
联系人：王伟力
客服服务电话：０２１－９６２５１８
网址：***
（２６）新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区月坛北街２号月坛大厦１５层
办公地址：北京市西城区月坛北街２号月坛大厦１５层
法人代表：马金声
电话：０１０－６８０８４５９１
传真：０１０－６８０８４９８６
联系人：戴荻
客户服务电话：４００－６９８－９８９８
网址：***
（２７）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４／１６／１７层
办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４／１６／１７层
法定代表人：黄耀华
电话：０７５５－８３５１６２８９
联系人：匡婷
客户服务电话：４００－６６６６－８８８
网址：***
（２８）东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路１１３８号
办公地址：吉林省长春市自由大路１１３８号证券大厦
法定代表人：矫正中
电话：０４３１－８５０９６７０９
联系人：潘锴
客户服务电话：０４３１－９６６８８－０ 或 ０４３１－８５０９６７３３
网址：***
（２９）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路１２８号
办公地址：山东省济南市经十路１２８号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
开放式基金咨询电话：０５３１－８１２８３９０６
开放式基金业务传真：０５３１－８１２８３９００
客户服务电话：９５５３８
网址：***
（３０）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号宏源大厦
办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号宏源大厦
法定代表人：汤世生
基金业务对外联系人：李茂俊
基金业务对外联系人电话：０１０－６２２９４６０８－６２４０
基金业务对外联系人传真：０１０－６２２９６８５４
客户服务电话：４００８－０００－５６２
网址：***
（３１）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋１８－２１层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋１８－２１层
法定代表人：杨小阳
客户服务电话：４００６－００８－００８
网址：***
（３２）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心
办公地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心Ａ座２６―３０层
法定代表人：侯巍
电话：０３５１－８６８６７０３
传真：０３５１－８６８６６１９
联系人：张治国
客户服务电话：４００－６６６－１６１８
网址：***
（３３）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼
法定代表人：吴志明
电话：０２０－８７３２２６６８
传真：０２０－８７３２５０３６
联系人：樊刚正
客户服务电话： ０２０－９６１３０３
网址：***
（３４）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街１６８号
办公地址：无锡市县前东街１６８号６楼、７楼
法定代表人：雷建辉
电话：０５１０－８２８３１６６２
传真：０５１０－８２８３０１６２
联系人：袁丽萍
客户服务电话： ４００－８８８－５２８８，０５１０－８２５８８１６８
网址：***
（３５）浙商证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路１号
办公地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ区６／７楼
法定代表人：吴承根
电话：０５７１－８７９０２０８０
联系人：吴颖
客户服务电话：９６７７７７
网址：***
（３６）金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路３６号证券大厦４楼
办公地址：深圳市福田区４００１号时代金融中心大厦１７层
法定代表人：陆涛
电话：０７５５－８３０２５６９５
传真：０７５５－８３０２５６２５
联系人：金春
客户服务热线：４００－８８８８－２２８
网址：***
（３７）兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市
办公地址：福州市湖东路９９号；上海陆家嘴东路１６６号（邮编：２００１２０）
法定代表人：兰荣
电话：０２１－６８４１９９７４
联系人：杨盛芳
客户服务热线：４００－８８８８－１２３
网址：***
（３８）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街１９ 号富凯大厦Ｂ 座７０１
办公地址：北京市西城区金融大街５ 号新盛大厦Ｂ 座４ 层
法定代表人： 林义相
电话：０１０－６６０４５５２２
传真：０１０－６６０４５５００
联系人：陈少震
客户服务电话：０１０－６６０４５５５５、６６０４５６７８
网址：***
（３９）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法定代表人：孙名扬
电话：０４５１－８２３３６８６３
传真：０４５１－８２２８７２１１
联系人：徐世旺
客户服务电话：４００－６６６－２２８８
网址：***
（４０）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路７５８号２３楼
办公地址：上海市南京西路７５８号
法定代表人：张建华
客户服务电话：０２１－６３３４０６７８
网址：***
（４１）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３层
办公地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３层
法定代表人：陈林
电话：０２１－５０１２２２２２２
联系人：楼斯佳
客户服务电话：４００－８２０－９８９８
网址：***
（４２）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层
办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层
法定代表人：赵大建
客户服务电话：４００－８８９－５６１８
网址：***
（４３）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路２３９号２楼
法定代表人：丁国荣
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０３８８４４
联系人：孙洪喜
客户服务电话：０２１－９６２５０５
网址：***
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。
（三）注册与过户登记人
名称：诺安基金管理有限公司
注册地址：深圳市深南大道４０１３号兴业银行大厦１９－２０层
法定代表人：秦维舟
电话：０７５５－８３０２６６８８
传真：０７５５－８３０２６６７７
联系人：卿欣
（四）出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：国浩律师集团（北京）事务所
办公地址：北京市朝阳区东三环北路３８号泰康金融大厦９层
法定代表人／负责人：王卫东
电话：０１０－６５８９０６９９
传真：０１０－６５１７６８００
联系人：黄伟民、刘伟宁
联系电话：０１０－６５８９０６９９
经办律师：黄伟民、刘伟宁
（五）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：利安达会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京朝阳区八里庄西里１００号住邦２０００一号楼东区２００８室
法定代表人：黄锦辉
电话：０１０－８５８６６８７０
传真：０１０－８５８６６８７７
联系人：门熹
经办注册会计师：门熹、陈静
四、基金名称
诺安优化收益债券型证券投资基金
五、基金类型
契约型开放式
六、基金的历史沿革
诺安优化收益债券型证券投资基金由诺安中短期债券投资基金转型而成。
诺安中短期债券投资基金经中国证监会证监基金字［２００６］１１５号文批准，于２００６年７月１日至２００６年７月１３日向社会进行公开募集，募集期有效认购总户数为６１４４户，募集的实收资金为人民币１，４０５，４０１，９６５．３６元，折合基金份额１，４０５，４０１，９６５．３６份。诺安基金管理有限公司向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于２００６年７月１７日获书面确认，诺安中短期债券投资基金基金合同自该日起正式生效。
２００７年７月１０日至８月９日１７：００，诺安中短期债券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议通过了《关于诺安中短期债券投资基金转型为诺安优化收益债券型证券投资基金有关事项的议案》。依据中国证监会２００７年 ８月２３日证监基金字［２００７］２３９号文核准，持有人大会决议生效。依据持有人大会决议，２００７年８月２９日，原《诺安中短期债券投资基金基金合同》失效，《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效，同时基金更名为“诺安优化收益债券型证券投资基金”。
七、基金的投资目标
确保本金的稳妥和价值的稳定，力争为投资者提供高于投资基准的回报。
八、基金的投资方向
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、资产支持证券、银行存款、回购等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购，持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的２０％。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的６０个交易日内卖出。基金不通过二级市场买入股票或权证。
此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
九、基金的投资策略
本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部分。
１、固定收益类品种投资策略
（１）总体资产配置策略
通过对宏观经济、市场利率、资金市场工具供求关系、资金市场发展状况、情景分析、申购／赎回现金流情况、季节性资金流动变化等因素的综合分析，决定债券类资产、银行同业存款等工具的配置比例。
在进行债券类、银行同业存款等资产的总体策略配置时，本基金将定期通过对以上宏观、微观因素的综合分析，决定债券、银行存款等工具的配置比例；并动态跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化，并定期对资产策略配置比例进行调整。
（２）类属资产配置策略
资产组合配置是本基金投资策略中最为关键的环节，将决定基金风险收益的基本特征。
本基金投资的债券类资产细分为国债、央行票据、金融债、企业（公司）债（包括可转换债券）、资产支持证券、回购等资产，银行存款则主要包括银行同业存款。目前我国债券现券、央行票据、债券回购已经形成了全国性统一的银行间及交易所市场，无论在市场规模、收益性还是从安全性上都已比较成熟，完全可以满足基金运作的需要。
１）流动性的保证和实现
本基金作为债券型基金，对基金流动性的要求比较高。因此本基金将对基金流动性进行有针对性地分析，包括：投资者申购赎回特征分析、季节性因素分析、客户大额赎回管理等，以确定大致的流动性需求，从而确定资产配置中银行同业存款的比例，即以银行同业存款提供绝大部分流动性需求。
２）组合收益的实现
在保证良好流动性的基础上，本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业（公司）债（包括可转换债券）、资产支持证券、回购等资产的合理组合实现稳定的投资收益。
（３）期限结构配置策略
各类债券资产在期限结构上的配置是我们所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是，在久期确定的基础上，充分把握收益率曲线的非平行移动选择哑铃型组合、子弹型组合或梯型组合。
１）哑铃型组合
哑铃式投资（Ｂａｒｂｅｌｌ Ａｐｐｒｏａｃｈ）是一种非常有效的投资组合管理技术，即选取风格差异较大的两类投资产品进行组合，新的投资组合兼有两类投资产品的某些优点，同时能够回避某些市场波动带来的损失。
在哑铃式投资中，我们主要根据各债券的不同到期年限（或久期），对到期年限的两端进行集中投资。由于该组合呈现出两头集中的分布，形似哑铃，故被称为哑铃式组合，相应的该投资技术也被称为哑铃式投资技术。
与其它投资组合相比，哑铃式组合的优点在于投资效率高，流动性好，调整灵活，同时对利率变动敏感。首先，长期端的债券可以提供较高的利息收入，以及由于利率降低可能带来的资本利得；其次，短期端的债券变现快捷，可以满足投资人随时可能出现的多样化现金需求；再次，通过调整组合中短期债券和长期债券的比例，可以很方便的调节组合的久期与风险结构；最后，由于组合中长期端的债券占据较高的比例，因而随着利率的变动，整个组合的资本价值会出现较大幅度的调整，因而对利率变动非常敏感。
２）梯型组合
梯形组合投资法，又称等期投资法，就是对不同到期年限的券种进行等额投资，每隔一段时间，在债券市场认购一批相同期限的债券，每一段时间都如此，接连不断，这样，在以后的每段时间都可以稳定地获得一笔本息收入。
梯形投资法的优点在于，采用此种投资方法能够在每年中得到本金和利息，因而不至于产生很大的流动性问题。同时，在市场利率发生变化时，可用到期的债券和利息进行多样化投资，可使投资组合的市场价值不会发生很大的变化。此外，这种投资方法每年只进行一次交易，因而交易成本比较低。
３）子弹型组合
子弹型组合投资是把资产主要配置在投资期到期日附近，这种组合模式所需要的交易量非常大，对投资管理的要求也非常严格，要求基金管理人对利率水平的变化和收益率曲线的变化有非常好的把握能力。因为利率水平的变化对债券投资的回报会产生巨大的影响，但我们认为没有人能够对其趋势作出持续和精确的预测。鉴于利率预测错误可能增加投资组合的风险从而导致业绩表现恶化，而本基金的投资目标是在保证本金安全的基础上获得稳定的收益，所以我们不对其作赌注式的投资，将会慎重对待这种子弹型的久期组合方式。
（４）具体个券选择策略
本基金对债券现券和央行票据基本采取买入持有策略；债券回购主要的投资策略是在对各回购品种及其收益率精确计算的基础上，结合短期利率走势预期，合理搭配回购品种的期限结构，既充分获取回购品种的最大收益又及时捕捉利率变动带来的获利机会。现金资产以银行同业存款的方式持有，在条件允许的情况下，可投资于其他经过证监会和银行监管机构等监管部门批准的金融工具，如商业票据等。而涉及到具体个券的选择策略，本基金将主要通过信用风险分析和技术分析对具体个券优化选择，从而实现优于市场平均回报的收益。
１）信用风险分析
在现券投资方面，本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债以及央行发行的票据，国债和央行票据是以国家税收信用作为担保，信用风险几乎为零。而对于企业债、金融债，其发行人的信用等级是存在差异的，本基金的投资目的是确保本金安全的基础上获得稳定的收益，因此本基金在选择企业债、金融债时，将慎重分析其发行人的信用资质。具体来讲，包括分析发行人的经营状况、财务结构、盈利能力、税赋水平、历史违约／担保记录等，从而挖掘特定券种的投资价值。
２）技术分析策略
本基金对具体个券将进行包括骑乘策略、息差策略、收益率利差策略在内的技术分析策略，从而通过专业的研究和分析，获得高于市场平均收益的回报。
①骑乘策略
债券投资收益的来源主要由两大部分组成，第一部分是息票收入，第二部分是资本利得收入。在息票收入固定的情况下，通过主动式债券投资的管理，尽可能多的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过债券收益率下降取得的，因此本基金可以通过骑乘策略在个券收益率下降时获得资本利得。
骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。
骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度，若收益率曲线较为陡峭，则随着债券剩余期限的缩短，债券的收益率水平将会有较大下滑，进而获得较高的资本利得。通过对债券市场收益率曲线的估计，收益率曲线在短端较为陡峭，这为本基金进行骑乘策略提供了机会。
②息差策略
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是国债回购放大套利策略，基本原理就是先投入初始资金购买国债现券，并用所持有的国债现券进行回购，回购后的资金再购买国债现券或金融债、企业债现券，如此多次操作至回购期末，出售全部现券，并偿还回购融入资金。进行放大策略时，必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系，只有当债券收益率高于回购资金成本（即回购利率）时，息差策略才能取得正的收益。在目前情况下，国债回购利率持续处于较低水平，这为本基金实行息差策略提供了可能。
③收益率利差策略
利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势作出判断，进而相应的进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平将会有所变化时（不管变大还是变小），可以买入收益率即将走高的债券品种同时卖出收益率即将走低的债券品种，通过两债券利差的缩小获得投资收益。利差策略实际上是某种形式上的利率互换，也是相对价值投资的一种常见策略。
（５）资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时，还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，获取较高的投资收益。
２、新股申购策略
在我国证券市场中，由于一、二级市场价差的存在，参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益。本基金作为固定收益类产品，为提高基金的收益水平，，并且同时保持高流动性，本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下，参与新股申购，并且将所得新股在其可交易之日起的６０个交易日内全部卖出。
十、基金的业绩比较标准
本基金的业绩比较基准是中信标普全债指数。
当法律法规发生变化或有更加适合的业绩比较基准时，经与基金托管人协商一致，基金管理人有权对此基准进行调整，并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
十二、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为２００９年６月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。
（一）、报告期末基金资产组合情况
■
（二）、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
（三）、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
（四）、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
（五）、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
（六）、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
■
（七）、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
（八）、投资组合报告附注
１、本基金本报告期投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的发行主体，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
２、本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。
３、其他资产构成
■
４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票，无流通受限情况。
十三、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
一、诺安优化收益债券型证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
■
注：２００７年８月２９日（不含当日）前本基金的名称为“诺安中短期债券投资基金”， ２００７年８月２９日《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效，本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”，业绩比较基准是中信标普全债指数。
二、诺安优化收益债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比（２００７年８月２９日—２００９年６月３０日期间）
■
十四、基金的费用
（一）基金费用的种类
１、基金管理人的管理费；
２、基金托管人的托管费；
３、基金销售服务费；
４、投资交易费用；
５、基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；
６、基金份额持有人大会费用；
７、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
８、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
（二）与基金运作有关的费用
１、基金管理人的管理费
１、基金管理人的管理费
在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．７０％的年费率计提。管理费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．７０％÷当年天数
Ｈ为每日应付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提， 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
２、基金托管人的托管费
在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．１８％的年费率计提。托管费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１８％÷当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（三）与基金销售有关的费用
１、销售服务费
在通常情况下，基金销售人的销售服务费按前一日的基金资产净值的０．２８％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２８％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金销售费
Ｅ为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
２、本基金申购费率 ０％
３、本基金赎回费率：持有本基金达到或超过３１个自然日，赎回费为零，持有本基金未满３１个自然日，赎回费为０．５％ 。赎回费用由投资者承担，其中２５％的部分归基金资产所有，其余部分可用于注册登记等相关费用。
４、转换费用：基金管理人已在直销机构及部分代销机构开通了本基金与基金管理人旗下诺安平衡证券投资基金（基金代码：３２０００１）、诺安货币市场基金（基金代码：３２０００２）、诺安股票证券投资基金（基金代码：３２０００３）、诺安价值增长股票证券投资基金（基金代码：３２０００５）、诺安灵活配置混合性证券投资基金（基金代码：３２０００６）、诺安成长股票型证券投资基金（基金代码：３２０００７）、诺安增利债券型证券投资基金（Ａ级基金份额的代码：３０００８，Ｂ级基金份额的代码：３２０００９）之间的转换业务，基金转换费用的收取方法及业务规则请参见基金管理人于２００８年１月２２日发布的《诺安基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构进一步开通转换业务的公告》、２００８年９月４日发布的《诺安基金管理有限公司关于在直销渠道开通诺安灵活配置混合型证券投资基金转换业务的公告》、２００９年５月１５日发布的《诺安基金管理有限公司关于在直销渠道开通诺安成长股票型证券投资基金转换业务的公告》、２００９年６月２３日发布的《诺安基金管理有限公司关于直销渠道及部分代销机构开通诺安增利债券型证券投资基金转换业务的公告》、２００９年８月２８日发布的《诺安基金管理有限公司关于诺安增利债券型证券投资基金实施基金份额分级的公告》和其他有关基金转换公告。
（四）其它费用
上述（一）中第３－８项所述费用由基金托管人根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用，从基金财产中支付。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。
（六）基金管理费、托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２个工作日在至少一种指定媒体上公告并报中国证监会备案。
十五、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于２００９年４月１４日刊登的《诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
１、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
２、在“第三部分 基金管理人”中，更新了董事会成员名单；更新了对现任基金经理和历任基金经理的介绍说明，基金经理变更事宜已公告；更新了基金管理人的风险管理体系相关内容。
３、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况及基金托管业务经营情况。更新了基金托管人－华夏银行股份有限公司的“基金托管部”的名称，更新为“资产托管部”。
４、在“第五部分 相关服务机构”中，增加江海证券、爱建证券、华宝证券、民族证券和申银万国证券等代销机构的信息，上述事宜已公告；更新了直销中心及原有代销机构的信息。
５、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”中，增加江海证券、爱建证券、华宝证券、民族证券和申银万国证券等代销机构的信息，上述事宜已公告；更新了直销中心及原有代销机构的信息；对“三 申购与赎回的数额限制”的内容作了更新说明，对基金持有人最低赎回份额进行了修改，相关事宜已公告；对“十 基金的转换”的内容作了更新说明。
６、在“第九部分 基金的投资”中，更新了“基金投资组合报告”，数据内容截止时间为２００９年６月３０日。
７、在“第十部分 基金的业绩”中，补充说明了基金合同生效以来的投资业绩，更新了累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。
８、在“第十四部分 基金的费用与税收”的“二、与基金销售有关的费用”中，对转换费用作了更新说明。
９、在“第二十部分 基金托管协议摘要”中，更新了基金托管人的基本情况。
１０、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中，对本基金的定期定额投资业务情况进行了进一步说明，相关事宜已公告。
１１、在“第二十二部分 其他应披露事项”中，列举了本基金的相关公告。
十六、签署日期
２００９ 年 ８ 月 ２９ 日
以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。
诺安基金管理有限公司
２００９ 年 １０ 月 １３ 日
股东单位 |
出资额（万元） |
出资比例 |
中国对外经济贸易信托投资有限公司 |
６０００ |
４０％ |
深圳市捷隆投资有限公司 |
６０００ |
４０％ |
北京中关村科学城建设股份有限公司 |
３０００ |
２０％ |
合 计 |
１５０００ |
１００％ |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
０．００ |
０．００ |
|
其中：股票 |
０．００ |
０．００ |
２ |
固定收益投资 |
３０８，５９７，６８８．０５ |
８３．０８ |
|
其中：债券 |
２６４，８１３，０００．００ |
７１．３０ |
|
资产支持证券 |
４３，７８４，６８８．０５ |
１１．７９ |
３ |
金融衍生品投资 |
０．００ |
０．００ |
４ |
买入返售金融资产 |
４５，０００，１８７．５０ |
１２．１２ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
０．００ |
０．００ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
１２，４５５，４７０．５６ |
３．３５ |
６ |
其他资产 |
５，３７７，４８２．０８ |
１．４５ |
７ |
合计 |
３７１，４３０，８２８．１９ |
１００．００ |
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
４０，６５６，０００．００ |
１１．００ |
２ |
央行票据 |
５４，８２７，０００．００ |
１４．８３ |
３ |
金融债券 |
１３８，３５８，０００．００ |
３７．４２ |
|
政策性金融债 |
１３８，３５８，０００．００ |
３７．４２ |
４ |
企业债券 |
３０，９７２，０００．００ |
８．３８ |
５ |
企业短期融资券 |
０．００ |
０．００ |
６ |
可转债 |
０．００ |
０．００ |
７ |
其他 |
０．００ |
０．００ |
８ |
合计 |
２６４，８１３，０００．００ |
７１．６２ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０８０４１９ |
０８农发１９ |
８００，０００ |
７９，２１６，０００．００ |
２１．４２ |
２ |
０８０３１２ |
０８进出１２ |
６００，０００ |
５９，１４２，０００．００ |
１６．００ |
３ |
０１０７０４ |
０７国债０４ |
４００，０００ |
４０，６５６，０００．００ |
１１．００ |
４ |
０７０１０２６ |
０７央行票据２６ |
３００，０００ |
３０，４３２，０００．００ |
８．２３ |
５ |
０８０１１１７ |
０８央行票据１１７ |
２５０，０００ |
２４，３９５，０００．００ |
６．６０ |
序号 |
证券代码 |
证券名称 |
数量（份） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
１１９００４ |
澜电０３ |
２００，０００ |
２０，１３３，８５３．１５ |
５．４５ |
２ |
１１９００９ |
宁建０４ |
１９５，０００ |
１９，５５７，７６４．８０ |
５．２９ |
３ |
１１９００５ |
浦建收益 |
４００，０００ |
４，０９３，０７０．１０ |
１．１１ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
２５０，０００．００ |
２ |
应收证券清算款 |
０．００ |
３ |
应收股利 |
０．００ |
４ |
应收利息 |
４，９７８，０４２．６１ |
５ |
应收申购款 |
１４９，４３９．４７ |
６ |
其他应收款 |
０．００ |
７ |
其他 |
０．００ |
８ |
合计 |
５，３７７，４８２．０８ |
阶段 |
净值增长率（１） |
净值增长率标准差（２） |
业绩比较基准收益率（３） |
业绩比较基准收益率标准差（４） |
（１）－（３） |
（２）－（４） |
２００７．８．２９－２００７．１２．３１ |
６．０５％ |
０．２４％ |
０．０２％ |
０．０６％ |
６．０３％ |
０．１８％ |
２００８．１．１～２００８．１２．３１ |
２．５７％ |
０．１３％ |
９．６９％ |
０．１０％ |
－７．１２％ |
０．０３％ |
２００９．１．１～２００９．６．３０ |
－０．８３％ |
０．１１％ |
０．４２％ |
０．０８％ |
－１．２５％ |
０．０３％ |
２００７．８．２９～２００９．６．３０ |
７．８７％ |
０．１５％ |
１０．１７％ |
０．０９％ |
－２．３０％ |
０．０６％ |
