| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年01月23日 05:34 |
作者： |
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基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
报告送出日期：２００９年１月２３日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于２００９年１月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为２００８年１０月１日起至２００８年１２月３１日止，本报告期中的财务资料未经审计。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标 单位：元
注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（２）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图：基金丰和累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００２年３月２２日至２００８年１２月３１日）
注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起３个月内为建仓期。报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同（七、（四）投资组合）的有关约定：（１）本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产总值的８０％，投资于国债的比重不低于基金资产净值的２０％；（２）本基金投资于一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的１０％；（３）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的１０％；（４）本基金股票投资组合的平均Ｂ／Ｐ值高于沪深Ａ股市场的平均Ｂ／Ｐ值；（５）遵守中国证监会规定的其他比例限制。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理简介
４．２ 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《丰和价值证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待了旗下管理的所有基金和组合。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金无发生异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１行情回顾及运作分析
２００８年是令投资者失望的一年。中国Ａ股市场连续４个季度出现了大幅下跌。报告期内，沪深３００指数下跌幅度达到了１８．９８％；中小市值个股及医药等稳定增长类个股有良好的表现。
报告期内，本基金面对持续下跌的市场，在２００８年３季度组合调整的基础上，继续对医药等行业进行了增持，适度提高了组合重仓股的集中度，并新增了几只消费类个股，总体取得了良好的效果。
４．４．２本基金业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为０．６９６７元；本报告期基金份额净值增长率为２．８６％。
４．４．３市场展望和投资策略
展望２００９年，我们认为萦绕在投资者心中的诸多疑问将很有可能逐步明朗化，以美国和欧盟为代表的发达国家有望在经济下行过程中逐步企稳，中国经济受到此次金融危机的影响也将在２００９年全面体现，当不确定性消除后，投资者将有可能做出明确的资产配置决策。从这个角度看，我们对２００９年全年的市场并不悲观。我们将继续加强基本面研究，力争在新的一年里为本基金投资者带来令人满意的回报。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按券种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
５．８．２本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
５．８．３报告期末其他资产构成
５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
§６基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１备查文件目录
（１） 中国证监会批准丰和价值证券投资基金设立的文件；
（２）《丰和价值证券投资基金基金合同》；
（３）《丰和价值证券投资基金招募说明书》；
（４）《丰和价值证券投资基金基金托管协议》；
（５）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（６）报告期内丰和价值证券投资基金公告的各项原稿。
７．２ 存放地点
北京市建国门北大街８号华润大厦８层嘉实基金管理有限公司
７．３ 查阅方式
（１）书面查询：查阅时间为每工作日８：３０－１１：３０，１３：００－１７：３０。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（２）网站查询：基金管理人网址：***
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发电子邮件，Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。
嘉实基金管理有限公司
２００９年１月２３日
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