宝盈资源优选股票型证券投资基金2008第四季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年01月21日 05:28 |
作者： |
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基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年一月二十一日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年０１月１４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自２００８年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
② 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
１、宝盈增强收益Ａ／Ｂ类基金：
２、宝盈增强收益Ｃ类基金：
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
宝盈增强收益债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
１． 宝盈增强收益（Ａ／Ｂ类）基金
（２００８年５月１５日至２００８年１２月３１日）
２． 宝盈增强收益（Ｃ类）基金
（２００８年１０月２０日至２００８年１２月３１日）
注：① 本基金合同生效起至披露时点不满一年。
② 本基金于２００８年１０月２０日起增加收取销售服务费的Ｃ类收费模式，其对应的基金份额简称“宝盈增强收益Ｃ类”。
③ 本基金建仓期为６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，公平交易制度执行情况良好。
本报告期内，本基金与管理人旗下的基金资源优选发生过同向交易。
该同向交易发生在２００８年１１月１８日。在该交易日增强收益卖出了９０９３７１股中国南车（代码：６０１７６６），卖出均价是４．８２元。在同一交易日宝盈资源优选基金卖出了７３２７７股中国南车（代码：６０１７６６），卖出均价是４．５５元。资源优选的下单时间是１０：４９：５３，增强收益的下单时间是１３：０５：３５。中国南车在２００８年１１月１８日的股价走势波动较大，股价从１０：４２分开始大幅反弹直到下午１３：０７股价一直处于该交易日的高位。增强收益的下单时间在股价处于高位的时刻，所以其卖出价格较高。
在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的同向交易。在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。
在相邻的５个交易日内，本基金与公司旗下的其他基金或投资组合没有发生同向交易也没有发生反向交易。
在报告期，本基金没有出现异常交易行为。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为债券型基金，其投资风格和管理人旗下其它基金和投资组合的风格存在较大差异，本基金业绩和管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内，为进一步落实适度宽松的货币政策，央行两次大幅下调了存贷款基准利率和存款准备金率。
报告期内，为引导信贷投放，央行大幅减少了央票发行规模，伴随着央票发行利率的快速走低，利率曲线大幅陡峭化下行，金融债与国债利差收窄，高等级信用债利差高位回落。报告期内，我们在央行大幅降息前，减持了剩余的浮动利率债券，换入部分固定利率长期品种，同时增加了中短期高等级企业债券的配置。
报告期内，我们严格控制股票等权益类资产的投资比例，没有参与二级市场股票投资，同时逢高减持了网下申购的新股。
宏观经济、证券市场展望及投资策略
目前宏观经济正处于筑底阶段，政府投资拉动下经济增长率何时重回上行通道，我们将密切关注其间的信贷增长，投资增速及贸易增长等数据的变化情况。２００９年ＣＰＩ将维持低位运行，但对债券市场利率走势的影响趋小。
虽然未来货币政策还有继续放松的空间，尤其是存款准备金率有进一步下调空间，但考虑到短端利率已经非常接近资金成本，而长端利率受制于未来通胀抬头的预期也难大幅下行，我们认为未来利率下降空间有限。０９年债市存在一些交易性机会，而资金供求关系将主导未来利率波动方向。相较整体利率下行空间而言，信用类债券与国债的利差有望进一步收窄，我们将适当调高高等级信用品种的投资比例。
大类资产配置策略方面，我们将择机以参与新股申购等低风险的投资策略适度调整股票等权益类资产的投资比例，以期提高组合的整体回报率。
§５ 投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
中国证监会关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的文件。
《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》。
《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金托管协议》。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
７．２ 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１５层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
７．３ 查阅方式
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
二〇〇九年一月二十一日
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