宝盈增强收益债券型证券投资基金2008第四季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年01月21日 05:28 |
作者： |
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基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年一月二十一日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年０１月１４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００８年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
② 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
宝盈资源优选股票型证券投资基金
累计份额净值增长率历史走势图
（２００８年４月１５日至２００８年１２月３１日）
注：１． 本基金转型起至披露时点不满一年。
２． 本基金转型日期为２００８年４月１５日。
３． 本基金建仓期为６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，公平交易制度执行情况良好。
本报告期内，本基金与管理人旗下的宝盈泛沿海区域增长基金、宝盈策略增长基金以及宝盈增强收益基金发生过三次同向交易。
第一次同向交易发生在２００８年１０月１６日，在该交易日资源优选卖出了５７００００股重庆啤酒（代码：６００１３２），卖出的均价是１０．２５元／股。在同一交易日基金泛沿海区域增长卖出了３０００００股重庆啤酒（代码：６００１３２），卖出的均价是１０．６９元／股。宝盈资源优选基金分６次下单，下单时间分别是９：３４：４８、９：４０：１０、９：４２：００、９：４６：２７、９：４９：５９、９：５４：０８；泛沿海区域增长分三次下单，下单时间分别是１３：１０：３６、１３：２２：２８、１４：０２：０８。重庆啤酒在该交易日上午呈现强劲上升，从１０：２０到下午１４：０３之间股价处在该交易日的高位水平上。宝盈资源优选在上午下单，所以导致其卖出价格价低。
第二次交易发生在２００８年１１月１３日，在该交易日资源优选买入了１０６００股柳化股份（代码：６００４２３），买入均价是７．００元。在同一交易日宝盈策略增长基金买入了７０７４００股柳化股份（代码：６００４２３），买入均价是７．１４元。资源优选的下单时间是１０：５６：３７，策略增长的下单时间是１０：５８：３３。柳化股份在该日交易的１０：４８到１０：５８的１０分钟时间股价迅猛上升，资源优选的下单时间比策略增长的下单时间早大约两分钟，这导致其买入的价格较低。该两笔交易的下单时间较近，资源优选先下单，其交易量仅为１０６手，从１０：４８到１０：５８的两分钟时间里柳化股份的市场交易量为３６１２手，资源优选下单量仅占这两份钟内交易量的２．９３％，如此小的比重无法左右股价的走势。所以这两只基金在较短时间内产生的交易价差属市场正常行为，不存在利益输送嫌疑。
第三次发生在２００８年１１月１８日。在该交易日宝盈资源优选基金卖出了７３２７７股中国南车（代码：６０１７６６），卖出均价是４．５５元。。在同一交易日增强收益益卖出了９０９３７１股中国南车（代码：６０１７６６），卖出均价是４．８２元。资源优选的下单时间是１０：４９：５３，增强收益的下单时间是１３：０５：３５。中国南车在２００８年１１月１８日的股价走势波动较大，股价从１０：４２分开始大幅反弹直到下午１３：０７股价一直处于该交易日的高位。增强收益的下单时间在股价处于高位的时刻，所以其卖出价格较高。
在本报告期内发生的其他同日同向交易所产生的交易价差均在投决会限定的范围内。在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。
在相邻的５个交易日内，本基金与其他基金或投资组合存在交易价差，交易价差源于不同基金交易指令下达的时间不同。
在本报告期内，本基金不存在其它异常交易行为。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金在２００８年４月１５日由原封闭式基金转换成立。成立后，基金的投资风格和原来作为封闭式基金的投资风格有较大差异，和管理人旗下的其他封闭式基金和开放式基金的投资风格也存在较大差异。由于投资风格的差异，本基金的投资组合业绩和管理人旗下其他组合的投资业绩不具有可比性。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
２００８年４季度市场走势正如我们在３季报中指出的那样，在“政策向好”与“经济悲观预期”双重效应作用下出现较大幅度的震荡走势。４季度，本基金精选个股的策略取得了相对较好的回报。
与此同时，宏观经济环比逐月大幅回落，石油、有色金属等大宗商品价格也进一步下跌，上游资源企业、中游制造业存货出现巨额跌价，４季度此类上市公司业绩下滑已成定价。由于４季度出台的刺激经济的宏观政策在０９年１季度还不会见效，我们预计０９年１季度宏观形势仍然不容乐观，上中游上市公司业绩也会出现大幅下降。因此，我们会谨慎对待１季度的大盘走势。但随着医疗等产业制度的改革，相关行业会出现局部性投资机会。此外，由于全球在４季度都大幅减息，宽裕的流动性可能会推高石油、有色金属等大宗商品价格，由此也可能会带来一些机会。
展望下阶段操作，我们仍将主要采取自下而上的方式寻找那些具有各类优势资源、与宏观形势变化不太密切的且盈利增长较明确的上市公司，继续坚持价值投资理念，力图为基金投资者谋求稳定的投资回报。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
中国证监会批复鸿飞基金的名称变更为宝盈资源优选股票型证券投资基金的文件。
《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》。
《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金托管协议》。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
７．２ 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１５层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
７．３ 查阅方式
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
二〇〇九年一月二十一日
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