| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年01月21日 05:28 |
作者： |
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基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年一月二十一日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００８年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：“本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益”。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金于２００６年４月２６日正式成立。
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００６年４月２６日至２００８年１２月３１日）
注：本基金建仓期自２００６年４月２６日至２００６年１０月２５日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
本基金合同生效日为２００６年４月２６日，图示时间段为２００６年４月２６日至２００８年１２月３１日。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
２００８年第４季度，Ａ股市场区间震荡，改变了单边下跌的格局，这主要和政府出台“４万亿”经济刺激政策有关。本基金采取加仓策略，取得良好的效果。截止到１２月３１日，本基金的净值为０．６９４４。
我们认为经过２００８年约６５％的大幅调整，Ａ股市场的系统性风险得到很大释放，估值水平到了合理区间。但是，随着金融风暴的演进，对实体经济的负面影响也越来越深，全球经济明显减速，上市公司业绩有可能低于预期。与此同时，宽松的货币政策的效应逐步体现，流动性充沛。因此，较差的基本面（宏观经济和企业赢利都相当难看）与积极偏多的政策面之间的博弈，是２００９年上半年的主基调。
在投资主线上，我们继续关注：１、财政投资的重点领域，例如铁路建设、电网建设等；２、医药、食品等内需消费型行业；３、新能源环保领域：例如新型环保汽车等；４、并购重组：例如军工等；５、分红回报率高的公司。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
注：截至２００８年１２月３１日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金资产净值为３，５１６，９７９，１４４．６７元，基金份额净值为０．６９４４元，累计基金份额净值为２．１２３６元。
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１报告期内本基金投资的中兴通讯股票（股票代码００００６３）于２００８年１０月７日发布《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处２００７年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯因其２００７年度会计信息质量问题被处以行政罚款金额计人民币１６万元整并补缴企业所得税人民币３８０万元。
对该股票投资决策程序的说明：该股票根据二级股票池审批流程后进入本基金备选库，根据核心股票池审批流程后进入本基金管理人核心股票池，由研究员定期跟踪并分析。本基金已较长时间持有该股票，本基金管理人看好该股票的投资价值。《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处２００７年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对该上市公司的投资判断。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况
５．８．６其他需说明的重要事项
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
１．２００８年１１月１２日，上投摩根基金管理有限公司关于高管人员变更的公告。
２．２００８年１１月２９日，上投摩根基金管理有限公司旗下基金关于变更基金经理的公告。
３．２００８年１２月９日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金新增长城证券为代销机构的公告。
４．２００８年１２月２７日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示性公告。
５．２００８年１２月３１日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示性公告
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
８．１．１ 中国证监会批准上投摩根双息平衡混合型证券投资基金设立的文件；
８．１．２ 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》；
８．１．３ 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金托管协议》；
８．１．４ 《上投摩根开放式基金业务规则》；
８．１．５ 基金管理人业务资格批件、营业执照；
８．１．６ 基金托管人业务资格批件和营业执照。
８．２ 存放地点
基金管理人或基金托管人处
８．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇〇九年一月二十一日
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