天弘基金:用金融科技系统应对货币基金三大风险

  作为国内货币基金规模最大的基金公司,天弘基金在货币基金的管理策略上,始终将风险管理放在突出位置,公募资产规模稳中有进,亦是2016年为投资者赚取收益最多的公募基金公司。针对货币基金流动性风险,天弘基金构建了一套涵盖资产端和负债端的流动性风险管理体系,并开发相应的系统辅助基金经理进行投资决策。通过综合考虑资产端和负债端,评估未来一段时间的静态资金流缺口、半静态资金流缺口和动态资金流缺口,并加入试算功能,评估每一单交易对于未来时间轴上资金流缺口的影响。针对货币基金偏离度风险,天弘基金将场内交易和场外交易打通,并构建收益率曲线,对偏离度进行实时分析。通过试算功能,基金经理能掌握每一单交易对偏离度会产生什么影响,并根据偏离度控制目标进行调整。大数据、云计算等方法在天弘基金的信用风险管理方面也得到广泛应用。据悉,天弘基金组建了信用分析团队,利用“鹰眼系统”和“财务稳健模型”,根据企业信用资质进行严格筛选投资备选标的。

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