量化投资抢眼 建信基金释放“量化”红利

  2016年A股市场动荡,量化基金却大放异彩。尤其一些被动管理的量化基金大幅跑赢跟踪指数,取得了显著的超额收益。WIND数据显示,2016年截至12月23日,建信中证500、建信精工制造均取得正回报,分别超越基准收益率17.41个百分点和16.34个百分点。据了解,建信基金量化投资管理的核心是公司团队自主研发的多因子模型,在质量、动量、成长、情绪、大数据等众多因子中进行筛选,经过测试后形成多因子组合,并通过市值、风格、行业多维度严控风险,实现风险和收益的平衡。在这一模型指导下,建信基金量化投资超额收益明显,旗下量化产品平均年化超额收益10%~15%,平稳市场下年化跟踪误差在4%之内,最大回撤低。WIND数据显示,截至去年12月23日,由资深量化基金经理叶乐天管理的建信中证500近2年收益率达69.79%,在32只增强指数型基金中排名第一,相较同期业绩基准取得了49.11%的超额收益率;同样由其管理的建信精工制造近一年的超额收益高达17.21%。 金放

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