净值单日暴跌逾两成 长安基金专户产品触发清盘
来源:第一财经日报 发布时间:2014年10月30日 05:40 作者:程亮亮

  因专户投资者资金大规模缩水,长安基金管理有限公司(下称“长安基金”)旗下的专户产品“长安基金-银闰铖功5号资产管理计划”(下称“银闰铖功5号”)跌破清盘线消息开始曝光在大众视野,引来市场关注。

  《第一财经日报》记者10月29日从长安基金获悉,该产品目前正在按照相关流程进行清盘操作。

  值得注意的是,记者在查阅资料时发现,银闰铖功5号的投资顾问广州银闰投资顾问有限公司(下称“广州银闰”)并非只与长安基金合作,还与财通基金以及永安期货合作发行过相关产品,其与财通基金合作的“财通基金-银闰铖功1号”同样面临净值濒临清盘线的处境。但是财通基金相关人士向《第一财经日报》记者表示,专户产品的相关情况不方便透露。

  单日暴跌超两成

  单只专户产品净值单日下跌超过两成的消息让公募基金业内瞬间炸开了锅。《第一财经日报》记者从长安基金证实了该消息,目前,该专户产品因为净值的暴跌触发清盘,正在按照合同规定走相关程序。

  资料显示,上述净值暴跌超过两成的专户产品为银闰铖功5号。银闰铖功5号今年3月20日成立,计划存续期为3年,目前封闭的1年期间不可赎回。银闰铖功5号的投资对象为股指期货、商品期货、股票证券,剩余期限不超过1年的国债和央行票据、银行存款以及现金。投资策略为主观趋势策略,专注捕捉多品种多周期趋势波段行情。

  据知情人士透露,银闰铖功5号10月23日因为投资标的出现暴跌引发净值从前一天的0.8元/份跌至0.647元,当日跌幅达到23.16%,同时也跌破预警线0.75元以及止损线0.70元,故而触发清盘诉求。

  上述知情人士称,引发银闰铖功5号净值暴跌的元凶并非股指期货合约,而是某个商品期货合约。记者查阅10月23日交易记录发现,当日多数商品期货合约都是呈现上涨态势,疑似该产品持有空单,因为当日下午商品期货合约的反弹走势引发净值大幅下跌。

  一位期货投资人士对《第一财经日报》记者表示,10月23日出现净值如此大的波动极有可能是因为持有PVC1501合约,该合约在当日开盘6分钟之内快速触及跌停,随后便大幅拉升全天上涨超过2.8%。“不排除其持有该合约多单,因为早盘的快速下跌触发止损,甚至进行多转空带来大额亏损。”但是长安基金相关人士对此表示不方便透露。

  其他产品或受牵连

  然而受伤的远远不止银闰铖功5号一只专户产品。

  公开资料显示,银闰铖功5号的投资顾问为一家名为广州银闰的公司。资料显示,广州银闰成立于2011年,为国内金融类风险投资和期货投资的顾问公司,主要从事资产管理业务,期货基金、对冲基金的研发与销售。广州银闰的核心人物为中国期货界的风云人物刘增铖,1992年进入期货股票市场,2006年~2010年,他连续五年参加全国期货实盘交易大赛均获前十名。2013年刘增铖管理的“铖功程序化”收益率高达613.51%,创下一年超6倍的收益。

  然而未曾料及的是去年期货私募的冠军头衔并未让跟随投资的银闰铖功5号投资者如愿豪赚,反而是短短6个多月的时间内即宣告清盘。值得注意的是,记者在查阅资料时发现,广州银闰担任投资顾问的还有财通基金旗下的一只名为财通基金-银闰铖功1号(下称“银闰铖功1号”)的专户产品。

  资料显示,银闰铖功1号成立于今年2月13日,目前业绩也不十分理想。有投资者在相关论坛上表示10月17日银闰铖功1号业绩为每份0.796元,而到了10月24日其净值已经跌至每份0.606元。甚至有投资者表示该清盘了,但是由于每只产品设计的清盘线不尽相同,所以是否这个净值已经触及清盘线就不得而知。

  对此,《第一财经日报》记者致电财通基金相关人士得到回应称,由于专户产品的特殊性质,公司层面不便过多披露产品相关信息。