180ETF昨罕见停牌半天巨量成交 华安基金称有偏差 |
| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年04月14日 08:56 |
作者： |
徐婧婧 |
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华安基金公司发公告称，因申购赎回清单中的预估现金计算出现偏差
⊙本报记者 徐婧婧
上证180交易型开放式指数证券投资基金（180ETF，510180）于昨日早盘出现巨量成交，而午后则临时停牌。为此，华安基金公司今日发布了公告解释其停牌的原因。
华安基金公司在公告中称，180ETF因申购赎回清单中的预估现金计算出现偏差，为保护投资者利益，于2009年4月13日13：00至15：00停止基金份额的二级市场交易和一级市场申购赎回。
而根据180ETF更新的招募说明书，该基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。T日申购、赎回清单内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成分证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
根据招募说明书，预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。T日申购、赎回清单中T日预估现金部分，其计算公式为：
T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和）。
其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
此次恰恰是申购赎回清单中的预估现金计算出现了偏差。
相关业内人士表示，预估现金部分出现偏差将引发场外资金的套利行为。事实上，这种行为可能已经发生，并导致180ETF在昨日早盘出现巨量成交。昨日，180ETF上涨4.19%，交投十分活跃， 仅上午半天的换手率就达到了22.55%，这一数据创下了自2006年5月19日以来的新高。而昨日2.64亿元的成交额也创下了该基金自成立以来的最高量。
另据180ETF日前的分红公告，该基金将于本月17日每10份基金份额派发现金收益1.49元，而昨日是该基金的除息日。
华安基金公司相关人士表示，该基金今日将恢复正常交易。
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